قدم زدن تصادفی جزو یکی از قدیمی ترین مباحث فرایندهای تصادفی است و خواص نظری و عملی جالب و زیادی دارد. هر چند نظریه قدم زدن تصادفی اولین بار برای بررسی و مدلبندی ورشکستگی(پاکباختگی) قمارباز به وجود آمد ولی پس از مدتی توسعه پیدا کرده و برای مدلبندی پدیده های گوناگونی از آن استفاده شده است . قدم زدن تصادفی را نه تنها می توان برای شبیه سازی درآمدهای تصادفی استفاده کرد بلکه در حالت کلی تر نیز می توا...

یکی از خصوصیات موجود در قیمتهای بازار های مالی و بازارهای انرژی وجود بی ثباتی یا ناهمسانی واریانس متغیر در طول زمان است در این تحقیق برای پیش بینی بی ثباتی (نوسانات) قیمت نفت، از مدلهای خود همبسته واریانس شرطی (arch & garch) استفاده شده. سپس با در نظر گرفتن احتمال تاثیر دو طرفه متغیرهای بی ثباتی قیمت نفت و ارزش افزود? بخشهای اقتصادی، یک مدل var تخمین زده شده است سپس با استفاده از آزمون علیت گ...

برای برآورد تابع تقاضای مسکن در ساری از الگوی هدانیک استفاده شده است . ابتدا فرض شده است که قیمت مسکونی تابعی است از متغیرهای فیزیکی ، مکانی و محیطی مختلف. مهمترین مشخصه ها سطح زیربنا ، زمین ، تعداد اتاقها، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر برآورد شده است . آنگاه توابع تقاضا برای هر یک از این مشخصه ها بر حسب درآمد خانوار ، متوسط سطح تحصیلات ، بعد خانوار، سن سرپرست خانوار و قیمتهای ضمنی س...

برآورد تقاضای حاملهای انرژی در بخش خانگی - بعنوان مهمترین بخش مصرف - دارای اهمیت اساسی می باشد. این است با توجه به اینکه مشکلات رفتارهای مصرفی مبنای تصمیم گیری و سیاستگذاری می باشد، نمود بیشتری پیدا م کند. با توجه به اینکه در بخش تقاضای کالا و خدمات ، تغییر ساختار مصرف هر گاه بر روی سایر کالاهای مکمل و جانشین تاثیرگذار می باشد، می بایست از یک سیستم معادلات همزمان با شکل معادلات به ظاهر نامرتبط ...

با استفاده از روش تحلیل سیستم، سامانه اقتصادی گله گاو شیری به مؤلفه‌های درآمدی و هزینه‌ای تجزیه شده و هر کدام ازاین مؤلفه‌ها نیز به زیربخش‌های دیگری تقسیم گردیدند. سپس با بهره‌گیری از مدلهای موجود و به کمک برنامه‌نویسی رایانه‌ای نسبت به شبیه‌سازی یک مدل زیست ـ اقتصادی اقدام شد. در این شبیه‌سازی، اجزای درآمدی و هزینه‌ای سامانه تولید طوری به هم ارتباط داده شدند که تغییر در هر یک ازعوامل موجود، به...

این مقاله مدلی از بازار برق را با بهینه سازی همزمان انرژی و ذخیره که توسط واحدهای تولیدی و سمت تقاضا فراهم می شوند، پیشنهاد و تحلیل می نماید. در این مدل، تولید کنندگان و مصرف کنندگان، پیشنهادات فروش و خرید خود را در دو دسته تولیدات مجزا و مشخص شامل انرژی و ذخیره، ارائه می کنند. انعطاف پذیری در برنامه ریزی که از طریق پیشنهادات ذخیره سمت تقاضا ایجاد می شود، منجر به اثرات قابل توجهی در کارایی اق...

اهمیت ویژه بازار سرمایه در کشورها ،در توسعه اقتصادی آنها از طریق هدایت مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع ،غیرقایل انکار است.سرمایه گذاری در بازار سهام مستلزم تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید وحفظ یا فروش سهام موجود می باشد که این خود نیازمند دستیابی به اطلاعاتی در خصوص آینده قیمت بازار سهام می باشد.پیش بینی قیمت سهام به علت تاثیر پذیری از تعداد بسیاری از عوامل و متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی...

در تحقیقات اولیه روی تغییرپذیریهای پویا، پیش از تعیین یک مدل سری زمانی پارامتری، آنها را از بازده های دارایی پایه برآورد می کردند. یک روش ساده برای انجام این محاسبات که تغییرپذیری تاریخی نامیده می شد، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. در این روش، تغییرپذیری به وسیله انحراف استاندارد نمونه بازده ها روی یک بازه زمانی کوتاه محاسبه می شود اما چه بازه زمانی برای انجام محاسبات مناسب است؟ راه...

چکیده در این پژوهش به بررسی رابطه غیرخطی میان رشد اقتصادی و اندازه دولت پرداخته و میزان اندازه بهینه دولت محاسبه می شود. با مقایسه این میزان بهینه دولت و اندازه متوسط دولت، وضعیت فعالیتهای اقتصادی دولت در اقتصاد ایران مشخص خواهد شد. مطابق با نتایج بدست آمده در سال‌های 1357 تا 1391، اندازه فعالیت‌های اقتصادی دولت در هزینه های مصرفی با درنظر گرفتن قیمت های واقعی، بر اساس منحنی آرمی، از حد...

«رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می‌شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می‌باشد. با توجه به اهمیت  این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، توابع واکنش به ضربه الگویVARبه بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت تغ...