بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. ه...

با توجه به تاکید کمیته بال بر لزوم استفاده از مدل‌‌‌های داخلی ارزش در معرض خطر (VaR) ده‌روزه، به-منظور مشخص‌کردن حداقل سرمایه پشتیبان ریسک بازار و کاستی‌های قاعده جذر زمان، در این پژوهش هدف ارائه برآوردهای دقیق‌تر از VaR چند دوره‌ای با استفاده از شانزده روش، برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، NASDAQ و FTSE می باشد. نتایج بر‌اساس مجموع معیارهای تابع زیان و کارایی نشان می‌دهد، مدل شبیه...

این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (var) دو صنعت استخراج کانه های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدل های garch) و شبه­پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- garch) می پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبه پارامتریک نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه پارامتریک ارائه...

کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مباحث مالی می­باشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه­گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین‌المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیش­بینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه­گذاری و مدیریت ریسک فراهم می­کند. به ع...

چکیده مقادیر بارش موثر بعنوان بخشی از نیاز آبی محصول برنج در جلگه مازندران ، بلحاظ اهمیت بالای این جلگه در تأمین برنج کشور ، بتفکیک واریته های زودرس و دیررس ، بروشهای مختلف محاسبه و نهایتاً با استفاده از روش بارش قابل اطمینان برآورد گردید. مقایسه نقشه های همبارش موثر معلوم می دارد که مقادیر بارش موثر در بخش غربی جلگه بیشتر از بخش شرقی آن است و در نتیجه نیاز خالص آبیاری در بخش غربی کمتر است . از...

هدف: جمله سطوح، الگوها، روش ها، و عناصر تأثیرگذار در ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی مرور شده است. روش/رویکرد پژوهش: تحلیل متون. یافته ها: روش ها و الگوهای مختلفی برای ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی وجود دارد. براساس اهداف ارزیابی، از جمله درک مفاهیم پایه همچون رفتار اطلاع یابی کاربران، اطمینان از کفایت سرمایه گذاری برای خدمات کاربرمدار، و توسعه تحقیقات در ابعاد مختلف می توان از روش ها و الگوهای...

ارزیابی کیفیت در یک فعالیت آموزشی، مهمترین اقدام برای بهبود این فرآیند و تجدید نظرهای کلی و جزیی در آن است. ارزیابی کیفیت، به مطابقت وضع موجود با وضع مطلوب می پردازد. بررسی وضع موجود و وضع مطلوب، در برونداد نظام آموزشی، نقطه عطف ارزیابی کیفیت است. لذا ضروری است وضع مطلوب برونداد، به روشنی توصیف شود تا بتوان در قیاس با آن، وضعیت موجود را تجزیه و تحلیل کرد. در توصیف برونداد نظام آموزش مهندسی، نبا...

روند فعلی موجود در صنایع مختلف این نکته را اذعان می دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی های محصول یا برآورد قابلیت اطمینان آن، از ضروریات هر صنعت است. یکی از محصولات صنایع نظامی گلوله های ضدهوایی است که در برابر تهدیدات دشمن مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق برای محاسبه ی قابلیت اطمینان و ارتقاء عملکرد سامانه ی سلاح مهمات، ابتدا با استفاده از نمودار جریان کارکردی محصول...

مقدمه: راه حل های مختلفی مانند ارزیابی مبتنی بر اطمینان برای فائق آمدن بر معضل پاسخ به گزینه ها بر اساس شانس در آزمون های چندگزینه ای وجود دارد. از طرف دیگر، احتمال تاثیر عواملی از جمله جنس دانشجو در نحوه پاسخ دهی به آزمون های مبتنی بر اطمینان نیز مطرح است. در این مطالعه ارتباط جنسیت با نمره دانشجویان در انتخاب گزینه های اطمینان در این آزمون ها مورد سنجش قرار گرفت. روش ها: این مطالعه توصیفی گذش...

در این مقاله تاثیر تغییر پارامترهای پهنای باند و سطح بارگذاری اتفاقی بر رشد ترک خستگی در یک نمونه ct با استفاده از تئوری حد مرکزی بررسی شده است. در این روش با فرض تئوری آماری حد مرکزی (clt)، روابط توزیع عمر ، تابع احتمال تخریب و قابلیت اطمینان استخراج می شود. برای در نظر گرفتن اثر نسبت تنش در معادلات نرخ رشد ترک خستگی، از معادله واکر استفاده شده است. سپس برای صحه گذاری نتایج بدست آمده در سه حال...