نتایج جستجو برای: رگرسیون چندگانه garch

تعداد نتایج: 44745  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1393

با توجه به نقش مهم قطره¬های خارج شده از آبپاش در طراحی، ارزیابی، شبیه سازی سیستم های آبیاری بارانی، تعیین تلفات باد بردگی و تبخیر، تراکم خاک و خسارت محصول، پیش¬بینی اندازه قطره تولید شده می تواند شبیه سازی و مدیریت این سیستم را بهبود بخشد. در این تحقیق از روش هوشمند برنامه¬ریزی بیان ژن (gep)و رگرسیون چند متیغره خطی و غیر خطی (mlr) و (mnlr)در مدل¬سازی اندازه قطره¬های خارج شده از آبپاش استفاده شد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی 1389

چکیده تعیین تعداد نمونه در طراحی تحقیق و مطالعات تجربی، مهم و اغلب مرحله ای سخت و مشکل می باشد. هدف این تحقیق تعیین تعداد نمونه مناسب برای مطالعه ارتباط بین برخی متغیرهای اکولوژیک با استفاده از تحلیل توان آماری می باشد. بدین منظور پس از تعیین سطح قطعات نمونه به روش سطح حداقل، تعداد 40 قطعه نمونه مستطیلی 12 آری با خطای 15% محاسبه و بصورت تصادفی- سیستماتیک انتخاب شد. در هر قطعه نمونه پس از جمع...

ژورنال: :اعتیاد پژوهی 0
ابراهیم علیزاده ebrahim alizade shahid beheshti universityدانشگاه شهید بهشتی طیبه دهقان نیری tayebe dehghan niri allame tabataba´i universityدانشگاه علامه طباطبایی

هدف: پژوهش حاضر به منظور پیش بینی ابعاد نگرش مثبت به مواد مخدّر در دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس ویژگی های فردی و خانوادگی صورت گرفت. روش: جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 400 دانش آموز انتخاب شدند و به مقیاس نگرش سنج به مواد مخدّر و مواد محرّک، مقیاس سطح ایمنی- ناایمنی خانواده، مقیاس شیوه تربیتی پدر و مادر و مقیاس رابطه ب...

2009
Felix Chan Billy Theoharakis

It is well known in the literature that the joint parameter estimation of the Smooth Autoregressive – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (STAR-GARCH) models poses many numerical challenges with unknown causes. This paper aims to uncover the root of the numerical difficulties in obtaining stable parameter estimates for a class of three-regime STAR-GARCH models using Quasi-...

2007
Yingfu Xie

Yingfu Xie. Maximum Likelihood Estimation and Forecasting for GARCH, Markov Switching, and Locally Stationary Wavelet Processes. Doctoral Thesis. ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-06-0. Financial time series are frequently met both in daily life and the scientific world. It is clearly of importance to study the financial time series, to understand the mechanism giving rise to the data, and/or p...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2008
رضا راعی سعید باجلان

این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده درسایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد بیانگر اثر ماه مهر و اسفند قوی مقادیر بازده می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذ...

ژورنال: :مجله علوم آماری 0
جلال چاچی jalal chachi department of mathematics, statistics and computer sciences, semnan university, semnan, iran.گروه آمار، دانشگاه سمنان غلامرضا حسامیان gholamreza hesamian department of statistics, payame noor university, tehran, iran.گروه آمار، دانشگاه پیام نور

در این مقاله به مدل بندی داده های ورودی دقیق-خروجی فازی پرداخته می شود و رویکرد رگرسیون مارس فازی با پارامترهای دقیق و جملات خطای فازی معرفی می گردد. روش پیشنهادی شامل دو مرحله است: در مرحله اول با استفاده از رگرسیون اسپلاین تطبیقی چندگانه (مارس) مراکز متغیر وابسته برآورد می شوند، و در مرحله دوم کمترین مقادیر خطاهای فازی بر اساس یک مساله بهینه سازی غیر خطی به دست می آیند. در انتها کاربرد مدل پی...

2014
MUHAMMAD SHERAZ Muhammad Sheraz

Recently, there has been a growing interest in the methods addressing volatility in computational finance and econometrics. Peiris et al. [8] have introduced doubly stochastic volatility models with GARCH innovations. Random coefficient autoregressive sequences are special case of doubly stochastic time series. In this paper, we consider some doubly stochastic stationary time series with GARCH ...

2008
Alexander M. Lindner

We collect some continuous time GARCH models and report on how they approximate discrete time GARCH processes. Similarly, certain continuous time volatility models are viewed as approximations to discrete time volatility models. 1 Stochastic volatility models and discrete GARCH Both stochastic volatility models and GARCH processes are popular models for the description of financial time series....

2014
Ana María Herrera Liang Hu Daniel Pastor

We use high-frequency intra-day realized volatility to evaluate the relative forecasting performance of several models for the volatility of crude oil daily spot returns. Our objective is to evaluate the predictive ability of time-invariant and Markov switching GARCH models over different horizons. Using Carasco, Hu and Ploberger (2014) test for regime switching in the mean and variance of the ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید