فرایندهای انتشار مثل حرکت براونی و فرایند اورنشتاین-اولن بک کلاسی از فرایندهای تصادفی هستند که در زمینه های مختلف علوم مورد توجه محققین قرار گرفته است. در مطالعه چنین فرایندهایی معمولا فرض می شود مشاهدات حاصل از آن ها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند. اما در بعضی از مثال ها داده هایی وجود دارند که آن ها را نمی توان مقادیری از فضاهای اقلیدسی در نظر گرفت. لذا به دلیل ویژگی گوناگون مثل تناوبی بودن چنی...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...

  چکیده در پژوهش پیش ‌رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل‌سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق‌تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده‌های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه­ فوکر – پلانک برای استخراج ...

پژوهش‌های حسابداری وابستگی ضرایب ارزش‌گذاری به هزینه سرمایه، سیاست‌های محافظه‌کارانه حسابداری، تورم، و اهرم مالی را بدون در نظر گرفتن اثر اطلاعات سال‌های قبل بررسی کرده‌اند. در این مطالعه، با توجه به مفهوم مازاد خالص و مازاد ناخالص فرض می‌شود وابستگی ضرایب ارزش‌گذاری به صورت فرایند تصادفی پیوسته در طول زمان است، که به آن حرکت پویای براونی استاندارد می‌گویند. برای این منظور، با استفاده از دو معی...

در این پژوهش با نگاهی جدید رفتار هواویزهای معلق در یک شاره متلاطم بررسی می­شود. در این راه حرکت متلاطم یک شاره در یک مجرای مکعب‌مستطیلی با شرایط مرزی غیرلغزشی روی دیواره­های آن به روش شبیه‌سازی عددی مستقیم شبیه‌سازی شد. در ادامه مسیرهای حرکت دو مجموعه هواویزها با عددهای استوکس 5 و 25 با رویکرد لاگرانژی مسیریابی شدند. با توجه به ابعاد و جرم هواویزهای مورد بررسی، تنها نیروی موثر در حرکت هواویزها،...

موضوع این پایان نامه به یک بررسی در مورد توزیع گوسی معکوس و تعمیم های آن اختصاص یافته است . این توزیع در سال 1915 توسط شرودینگر (schrodinger) بدلیل خواص مهم فیزیکی آن تحت عنوان "توزیع زمان اولین گذر در حرکت براونی" مطرح گردید. وی مشاهده نمود که اگر x (t) یک فرایند حرکت براونی با x (0)0 و تمایل (drift) مثبت ؟ و ثابت انتشار b2 باشد، آنگاه زمان اولین گذر از موقعیت مکانی a>0 دارای توزیع گوسی معکوس ...

قیمت گذاری، پوشش و مدیریت ریسک ابزارهای مشتقه از مباحث پر اهمیت در ادبیات مالی محسوب می شوند چرا که این ابزارهای مالی در حال حاضر بطور وسیعی برای انتقال ریسک در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در چند دهه گذشته، قیمت گذاری اختیارات به یکی از حوزه های مهم در نظریه مالی مدرن تبدیل شده است. در ابتدا اختیارات با استفاده از فرضیات کلاسیک بلک-شولز قیمت گذاری شده و محاسبات پوشش ریسک آن ها انج...

هدایت حرارتی سیالات انتقال حرارت معمول پایین است. اولین بار چوی در سال 1995 اصطلاح نانو سیال را برای گروه جدیدی از سوسپانسیونهای جامد/مایع که در آنها مقادیر بسیار کمی از نانوذرات به صورت یکنواخت و پایدار در مایع معلق شده اند، پیشنهاد کرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی آزمایشگاهی عملکرد نانوسیالات و ارائه مدل مناسب به منظور پیش بینی ضرائب انتقال حرارت در آنها است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ضرائب ...

تاکنون مطالعات فراوانی بر روی انتشار امواج در محیط های گوناگون صورت گرفته است. در مطالعات قبلی انتشار امواج آکوستیک در یک محیط متخلخل دوبعدی با توزیع فرکتالی fbm ضریب های الاستیک محلی آن بررسی شده است. در این بررسی رابطه ی میان چندین خصوصیت موج مانند افت دامنه، با ساختار تشکیل دهنده ی محیط مورد مطالعه قرار گرفته است. به این ترتیب این خصوصیات به صورت تابعی از توزیع فضایی ثابت های الاستیک محلی به...

این رساله به طور کلی موضوع قضایای حدی برای مجموع متغیرهای تصادفی فازی براساس مفاهیم و شهود آماری را مد نظر قرار می دهد در فصل اول، برخی از تعاریف و مفاهیم پایه ای درباره متغیرهای تصادفی فازی مورد نیاز در سایر بخش های رساله بیان شده است. در فصل دوم، براساس مفهوم واریانس و با استفاده از متر مناسب، چندین قضیه حدی برای مجموع متغیرهای تصادفی فازی مستقل ارائه شده است. همچنین برخی نامساوی های احتمالی...