آرزوی همه فعالان بازار سرمایه یافتن رابطه ای برای پیش بینی رفتار قیمتی دارایی ها است. مدلهای بسیاری برای این کار تا کنون ارائه شده اند. از جمله این مدلها یا روشها می توان به تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، فرضیه سطوح کارایی بازار، تئوری پورتفولیو و نیز مدلهای قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، تئوری آشوب و شبکه های عصبی اشاره کرد. مدلهای قیمت گذاری ممکن است تک متغیره و یا چند متغیره باشند. از طرف...

چکیده نوسانات و تغییرات قیمت انرژی به طور اعم و نفت خام به طور اخص، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر موجود در بازارهای کالایی، همواره مورد توجه و دغدغه قابل توجه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و دولت ها بوده است. اگرچه از دید کشورهای مصرف کننده، عمده حساسیت ها متوجه افزایش قیمت های انرژی و نفت خام به سبب اثر محدودکننده آن بر بخش صنعت و اقتصاد این کشورها بوده است، اما از دید تولیدکنندگان این محصول است...

شرطی اتفاقی، در آثار مربوط به منطق تطبیقی، تحلیل های گوناگون و اغلب ناسازگار را دامن زده است. در آثار معاصران، دو رویکرد به بحث شرطی اتفاقی وجود دارد: رویکرد موجهاتی و رویکرد جدول ارزشی. در رویکرد نخست، فرمول های منطق موجهات جدید، شامل ادات های ضرورت و امکان، در تحلیل شرطی های اتفاقی به کار رفته است. در رویکرد دوم، از جداول ارزش برای بررسی مسئله استفاده کرده اند. در این مقاله، علاوه بر بیان و ن...

یک شاخص توپولوژیک برای گرافی چون g، عددی حقیقی است که به g نسبت داده می شود و تحت یکریختی گراف ها پایا است .نظریه گراف فرین یک شاخه از حوزه ریاضی نظریه گراف است که به مطالعه گراف های فرین که در یک خاصیت خاص صدق می کنند می پردازد. تعداد زیادی از گراف ها در حالت کلی از گراف های ساده با اعمال متنوع گراف پدید می آیند، بنابراین فهمیدن این که یک پایایی خاص از ضرب گراف ها چگونه به پایایی از مولفه هایش...

هدف از این پژوهش، پهنه‌بندی ایران بر پایه گرماهای فرین است. برای این منظور از داده‎های روزانه دمای 663 ایستگاه اقلیمی و همدیدی کشور در بازه‎ زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 بهره‎برداری شده است. با استفاده از روش کریجینگ داده‎ها روی یاخته‎های 15×15 کیلومتر درون‎یابی شدند. به‌این‌ترتیب آرایه‎ای به ابعاد 7187 × 15992 تشکیل شد. برای شناسایی روزهای فرین گرم از نمایه‎ انحراف بهنجار شده‎ دما (NTD) بهره ب...

رویدادهای اقلیمی فرین، پدیدههایی هستند که از نظر شدت و فراوانی کمیاب هستند. عمده فعالیت های انسانی براساس دما پایه گذاری شده و ارگانیسم و فعالیت های ذهنی و بدنی انسان و اغلب زیستمندان، نسبت به دماهای فرین به شدت حساس بوده و دچار مشکل می شود. گرماهای فرین از تظاهرات اصلی تغییرات اقلیمی جهان معاصر هستند که به لحاظ وقوع و صدمات جانی و مالی به بار آمده، بسیار حائز اهمیت می باشد. روزهای گرم از حالت ...

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تأثیر ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد مشتریان واحد فست فود شرکت کاله در شهر اصفهان است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری از 350 مشتریواحد فست فود تشکیل شده و تعداد نمونه 200 عدد انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از پرسشنامه ی تستی محقق ساخته استفاده شده است. جهت سنجش ارزش ویژه مشتری از مدل رست و هم...

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با اجزای مدل ورشکستگی آلتمن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای محاسبه محافظه کاری شرطی و غیرشرطی از مدل های بال و شیوا کومار و گیولی و هاین استفاده شده است. در این ت...

این پژوهش با هدف بررسی زمانی- مکانی روند گرماهای فرین ایران انجام شده است. برای این کار از داده‎های روزانه‎ی دمای 663 ایستگاه اقلیمی و همدید کشور در بازه‎ی زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 بهره‎برداری شده است. با استفاده از روش کریگینگ داده‎ها بر روی یاخته‎های 15×15 کیلومتر درون‎یابی شدند. به این ترتیب، آرایه‎ای به ابعاد 7187×15992 تشکیل شد. برای شناسایی روزهای فرین گرم از نمایه‎ی انحراف بهنجار شده...

برآورد تلاطم دارایی‌های مالی کاربرد فراوان در علم مالی دارد. از آنجاکه واریانس شرطی برگرفته‌شده از مدل گارچ میتواند سنجه مناسبی برای برآورد تلاطم باشد، این مدل­ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از کاربردهای برآورد واریانس شرطی می‌توان به ارزش گذاری اختیار معامله، انتخاب پورتفوی بهینه و مدیریت ریسک اشاره نمود. یکی از جدیدترین روش‌های برآورد واریانس شرطی، روش گارچ تحقق‌یافته می‌باشد که در آن وار...