هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

چکیده ندارد.

اهداف عمده این پژوهش شامل سه قسمت میباشد : قسمت اول به بررسی عوامل تع کننده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپک می پردازد.تعیین عوامل بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی ایران بعنوان یک عضو اوپک در قسمت دوم مورد بررسی قر میگیرد.در قسمت آخر این تحقیق تاثیر بی ثباتی قیمت نفت یک عضو،سهم اوپک در تولید جهانی نفت خام،تقاضای جهانی برای نفت و تمرکز جغرافیائی بعنوان عوامل عمده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپ...

  نتایج بررسی‌های انجام شده در این در این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر سرمایه  برای هر یک از کشورها داده های مربوط به پنج متغیر توصیف شده در فصل "توصیف داده ها" (یعنی تعداد دکل های فعال کشور مورد نظر، قیمت نفت خام واقعی آن کشور، تعداد دکل های فعال سایر کشورهای عضو اوپک به‌جز کشور مورد نظر، قیمت آتی نفت خام برنت، تقاضای نفت خام کل دنیا ) به عنوان ورودی های مدل می باشند.    بررسی‌...

چکیده: رشد روز افزون اقتصادی و نیاز مبرم ما به انرژی و خصوصا نفت، ضرورت پیش بینی تقاضای نفت را نمایان می سازد، چرا که هر گونه برنامه ریزی و طراحی در زمینه عرضه نفت، نیازمند آگاهی کامل از تقاضای نفت است. در این مطالعه هدف پیش بینی تقاضای نفت چین از کشور ایران و سازمان اوپک است که به کمک آن بتوان عرضه نفت را در ایران و اوپک بهتر مدیریت کرد. با استناد به آمارهای (iea) و سالنامه های آماری اوپک و د...

در تحقیق پیش‌رو به بهینه‌سازی پرتفوی دارایی‌های دولت و تعریف بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری برای تعدیل نوسانات قیمت نفت پرداخته می‌شود. در این راستا، پرتفویی با سه دارایی نفت، بازار سرمایه و بازار طلا برای دولت تعریف شده و تابع مطلوبیت آن معرفی می‌شود. درگام بعد، اوزان بهینه هریک از دارایی‌های فوق با بهره‌گیری از تابع لاگرانژ محاسبه می‌شود. سپس اطلاعات مربوط به قیمت نفت اوپک، شاخص ب...

در این نوشته به بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت و اکتشافات منابع جدید نفت پرداخته شد. که در این بررسی یک مقایسه بین کشورهای اوپک و غیر اوپک صورت گرفته است. کشورهای انتخابی در این پایان نامه بر دو بخش هستند، مجموع کشورهای عضو اوپک در یک گروه مورد بررسی قرار گرفتند و در طرف دیگر برای کشورهای غیر اوپک کشورهایی که دارای حقوق مالکیت کارآمدتری بودند مورد بررسی قرار گرفتند که شامل ایالات متحده، کانا...

بازار نفت به دلیل عدم امید به کشف منابع جدید، سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز به ویژه در اوپک، رشد تقاضای نفت کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و بحران های سیاسی و نظامی در سطح جهان مورد تاکید است. با توجه به نوسان های قیمت نفت و بی ثباتی در بازار نفت جهانی، مطالعه شوک های قیمتی نفت مورد توجه اقتصاددانان کلان قرار گرفته است. این مطالعه به تاثیر شوک های قیمتی انرژی بر رشد بهره وری و شاخص ق...

چکیده در این تحقیق با توجه به نگرش ساختار ـ رفتار ـ عملکرد ضمن استخراج رابطه ساختار و عملکرد در سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک)، دو پارامتر" درجه توافق اعضای اوپک" و"حدس و باور اوپک نسبت به غیر اوپک" در فاصله زمانی 2012-1974 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ساختار در این سازمان تبیین کننده و توضیح دهنده عملکرد است. درجه توافق اعضای اوپک در قالب برآورد خطی بر اساس روش fgls و روش pc...