با بکارگیری برنامه (dmu) روشی ناپارامتری برای تعیین کارایی واحد های تصمیم گیرنده (dea) تحلیل پوششی داده هاریزی ریاضی است. در اغلب تحقیقات گذشته در تحلیل پوششی داده ها با داده های تصادفی و غیرقطعی، فرض بر این یوده کهتوزیع احتمالی متغیرهای ورودی و خروجی نرمال است اما در مسایل کاربردی ممکن است این فرض برقرار نباشد. بنابراین،بکارگیری توزیع نرمال منجر به نتیجه گیری غلط و تصمیم گیری اشتباده خواهد شد....

در این تحقیق مدل نرمال ترکیبی به حالت مارکوف-نرمال ترکیبی گسترش یافته است. وزن های ترکیبی در هر وضعیت متغیر با زمان و تابعی از مشاهدات گذشته در نظر گرفته شده مدل پیشنهادی با استنتاج بیزین تخمین زده شد و یک الگوریتم نمونه گیری گیبس برای محاسبه چگالی پسین، ایجاد شده است. کارایی الگوریتم با شبیه سازی آزموده شد، سپس در حالت دو وضعیته با یک و دو مولفه در هر وضعیت و در حالت محدودشده (میانگین صفر) توس...

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمدة بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنبالة توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن ا...

احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (pin) به­عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به­دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به­طور معناداری متفاوت از صفر است.

در این پایان نامه روشی موثر در برآوردیابی پارامترهای مجهول در مدلهای خطی و شبه خطی در تحقیقات علوم پزشکی و انسانی مورد استفاده قرار گرفت که روشهای ارائه شده در این پایان نامه منجر به محاسبه ی توزیع پسین خواهد شد.هدف ارائه یک الگوریتم جهت محاسبه پارامترها در کلیه مسائل استنباطی است که کاربردهای این تحقیق ارائه رویکردی جدید در مدل بندی و استفاده از مباحث رگرسیون در تحقیقات با داده های واقعی با اس...

برای حلقه ی جابجایی و یکدار r، گراف مقسوم علیه های صفر حلقه ی r، که با (r) ? نشان داده می شود، گرافی ساده است که رأس های آن همه ی مقسوم علیه های صفر نابدیهی r، هستند و دو رأس متمایز x و y مجاور هستند، اگر و تنها اگر xy = 0 . در این پایان نامه همه ی گراف های 14, ... , 7, 6 = n رأسی، که می توانند به عنوان گراف های مقسوم علیه صفر یک حلقه ی جابجایی و یکدار در نظر گرفته شوند و لیستی از تمام حلقه ه...

فرض کنید r حلقه ی جابجایی و یکدار، و مجموعه ی مقسوم علیه های صفر r باشد.گراف مقسوم علیه صفر حلقه?ی r، که با(r) نشان داده می شود، گرافی است ساده با رأس های x و y. دو رأس و مجاورند هرگاه xy=0. فرض می کنیم که r، حداقل 2،مقسوم علیه صفر غیر بدیهی دارد. در این پایان نامه به بررسی ویژگی های حلقه هایی می پردازیم که قُطر گراف مقسوم علیه صفر آن ها حداکثر 2، یا بُعد آن ها 4، است. در دو قضیه ی آخر حلقه هایی...

در مباحث آماری محققان و پژوهشگران ممکن است با مفاهیم غیر دقیق و مبهم (فازی) سر و کار داشته باشند. یکی از این موارد زمانی است که علاقه مند باشند فرض‎‎هایی که فازی هستند آزمون شوند. در این پایان نامه سعی شده است فرض های فازی براساس رهیافت بیزی آزمون شوند که برای این منظور ابتدا مدل به وسیله چند مثال توضیح داده شده و نتایج به‎‎‎ دست آمده با نتایجی که قبلا از طریق روش های دیگر به دست آمده است مقایس...

در این مقاله پس از تشریح روش پرت دلایل عدم کارایی این روش بیان می گردد. آن گاه استفاده از تابع توزیع احتمال با رویکردهای مختلف آن به عنوان یک روش جدید معرفی می شود . این روش نواقص روش پرت را که ناشی از فرض های ساده کننده و غیر واقعی آن است برطرف می نماید. فرض هایی که باعث می شوند زمان تکمیل پروژه با استفاده از روش پرت کمتر از زمان واقعی آن تخمین زده شود.