یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می‌توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز و کار کنترلی و بازخورد آخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری دانست که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بسیار مؤثر است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد و بازده...

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه‌سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی‌داده‌های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم‌ترین بهبود­ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به‌تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده­ها و استفاده از داده­...

این هدف می‌تواند با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های مختلفی صورت پذیرد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل سبد بهینه سهام با استفاده از ترکیب روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها، الگوریتم حذف دادهای پرت و شبکه‌های عصبی MLP است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 می‌باشد. برای تشکیل سبد بهینه سهام از تمام معیارهای موجود دسته‌بندی شده برای رسیدن به سبد سهام...

طبقه‌بندی خاک یکی از بخثهای مهم در مطالعات ژئوتکنیک است، لذا ارزیابی روشهای موجود برای طبقه‌بندی خاک، در نواحی مختلف حائز اهمیت می‌باشد. برای طبقه‌بندی خاک از نتایج آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی استفاده می‌شود. اخذ نمونه و انجام آزمایشهای شناسایی، روشی آزمایشگاهی برای طبقه‌بندی خاک است. استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط با اندازه‌گیری فشار آب منفذی ( CPTu) روشی برجا برای شناسایی و طبقه‌بندی خاک ...

بهترین روش برای سریعتر انجام دادن آزمونهای تیروئیدی، کاستن مراحل آزمایشی توسّط آزمایش‌کنندگان است. مراحل کلّی در آزمایش «پرتو ایمن آزمونی» عبارتند از افزودن استانداردها، هورمون نشاندارشده با یُد رادیوآکتیو و پادتن‌ها. چنانچه یکی از این مراحل کاسته شود، سرعت انجام آزمایش افزایش می‌یابد. در این مورد طی سال‌های گذشته تحقیقات و آزمایشهای متعدّدی در بخش رادیوایزوتوپ سازمان به عمل آمده که نتیجة آنها حذف ...

در مطالعه حاضر، مساله انتقال حرارت در سیال غیرنیوتنی گذرنده از روی یک سیلندر دایروی با استفاده از روش ترکیبی مرز غوطه­ور- شبکه بولتزمن حرارتی و طرح اعمال نیروی مستقیم مورد بررسی قرارگرفته است. الگوریتم میانیابی شارپ به منظور تبادل مقادیر دما و سرعت بین گره­های واقع در دامنه سیال و نقاط روی مرز مانع استفاده شده است. به منظور در نظر گرفتن همزمان اثرات  گسستگی شبکه و عبارت نیرویی (یا حرارتی) ناشی ...

مجموعه ­های چند منظوره فازی نیاز به داده­ های دقیق را جهت تصمیم­ گیری کاهش می­ دهند. تحلیل پوششی داده­ ها چارچوبی تئوریک برای تحلیل عملکرد و اندازه­ گیری کارایی است. مجموعه فازی باعث افزایش کاربرد تحلیل پوششی داده ­ها می­گردد. سنجش کارایی شرکت ­ها با کمک تحلیل پوششی داده­ ها می ­تواند به عنوان راه کاری به سرمایه ­­گذاران در انتخاب شرکت جهت سرمایه­ گذاری کمک نماید. در این پژوهش مشکل انتخاب پرتفو...

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می‌شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در ع...

در بازارهای رقابتی فعلی که هدف سازمان‌ها کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیت‌های رقابتی است، موفقیت یک سازمان در گروی بکارگیری و مدیریت عنصر دانش و سرمایه فکری در تمامی ابعاد سازمانی است. سرمایه قکری در حال حاضر به اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژی و اجتماعی به ایفای نقش می‌پردازد. با توجه به اهمیت سرمایه فکری و اثر آن بر ارزش شرکت و تأثیر آن بر بازدهی، انتخاب پرتفوی متم...

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با تو...