مطالب این پایان‏نامه درباره تعاریف و مفاهیم واژه‏هایی مانند شاخص، بازده، متغیر، متغیرتصادفی، انواع توزیع فراوانی و … ، بررسی سیر تحولات و مطالعات انجام شده در زمینه نوسان پذیری و ریسک سهام، نحوه محاسبه شاخص و نرخ بازده سرمایه‏گذاری در بورس تهران، نحوه بررسی نوسان پذیری و ریسک بازده بازار، چگونگی آزمون فرضیه تحقیق، و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری است.

یکی از تصمیماتی که همواره ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد ، تصمیمات مربوط به تامین مالی، و به تبع آن افزایش سرمایه است. اعلام برگزاری مجمع فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه، به عنوان یک خبر مالی می تواند روی قیمت سهام و در نتیجه بر بازدهی آن تاثیر بگذارد. تحقیق حاضر در پی کشف تاثیر گذاری عوامل موثر مورد بررسی، بر بازده غیرعادی سهام به هنگام افزایش سرمایه می باشد. در این تحقیق سعی شده...

پژوهش حاضر به بررسی نا اطمینانی غیرسیستماتیک، به عنوان اختیارات سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و انعطاف پذیری مدیریتی می پردازد. به منظور اندازه گیری انعطاف پذیری مدیریتی از دو معیار اندازه شرکت و محدودیّت های مالی و همچنین، برای اندازه گیری نا اطمینانی آتی از نوسان های بازده سهام استفاده شده است. نمونه آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش ب...

چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی که شرکت با آن روبرو می شود روی می دهد. خطر سقوط قیمت سهام نیز یک تغییر با اهمیت و غیرمعمول منفی در قیمت سهام است که در سطح بازار واگیردار بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی روی می دهد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش چرخه عمر از مدل علامت جری...

   نوسان پذیری بازده سهام که به تغییرات در قیمت سهام گفته می‌شود تحت تأثیر عوامل متعددی در بازار است. از عوامل اثر گذار بر نوسان پذیری بازده سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است (آینفوس، 2015) عدم تقارن اطلاعاتی نیز می‌تواند تحت تأثیر کیفیت افشای اطلاعات باشد (هرمالین و ویس بچ، 2007). بر این اساس تبیین ارتباط بین این متغیرها و چگونگی ارتباط بین آن‌ها در بازار سرمایه ایران نیر می‌تواند قابل توجه باشد. ب...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1390 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شد. برای اندازه‌گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانه سهام و نوسان رو به بالای بازده ماهانه سهام استفاده گردید. نتایج نشان داد که ارتبا...

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی‌های بازارهای مالی، هنوز پیش‌بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده‌ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل‌های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می‌شود و اساس عملکرد این‌گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل‌سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات...

هدف این تحقیق سعی این است که وجود رفتار نامتقارن در فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید و رابطه آن با کیفیت سود بررسی شود. در این راستا از روش رگرسیون خطی چند متغیره و داده های پانلی و نیز از آماره ناپارامتریک رتبه ای – نشانه ای ویلکاکسون بهره گرفته شده است. نتایج  نشان می­دهد که رابطه میان تغییرات کیفیت سود و تغییرات سرعت تعدیل قیمت معنادار نمی باشد. همچنین، اختلاف معناداری در میانگین سر...

بشردوستی شرکتی نماد شرکتی با استراتژی‌های بشردوستانه است که به بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت اشاره دارد. این دیدگاه، گرایش به ارایه مفهومی از فعالیت‌های بشردوستانه دارد که از طریق ایجاد یک جامعه پایدار، محیط زیستی سالم و فضای سیاسی شفاف، می‌تواند زمینه را برای فعالیت‌های سودآور شرکت فراهم نموده و با کاهش تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع، به ثبات اقتصادی شرکت کمک نماید. از این رو، هدف پژوهش حاض...

گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به ...