سرمایه­ گذاری­های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش ­بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلGARCH  را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه­سازی MCMC تخمین می­زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنما...

چکیده ندارد.

در این پایان نامه ابتدا شرایط ضروری را برای معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط مرزی غیر موضعی بدست می آوریم و با توجه به شرایط ضروری بدست آمده روی جواب معادله دیفرانسیل مشخص می کنیم که در مسئله داده شده پدیده لایه مرزی تشکیل مشود یا نه؟ و پس از آن بسط های مجانبی جواب را در حالتی که لایه مرزی تشکیل می شود بدست می آوریم. این کار را برای معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط مرزی غیر موضعی انجام ...

کاربرد های شبکه های عصبی به شدت به رفتار دینامیکی آنها وابسته هستند و از آنجا که پایداری، یکی از مهم ترین مسائل مربوط به اینگونه رفتارهاست بنابراین مسئله ی تحلیل پایداری شبکه های عصبی اهمیت بسیاری دارد. از کاربردهای مهم شبکه های عصبی استفاده از آنها در حل مسائل بهینه سازی است. اگر چه شبکه های عصبی مسائل را به طور تقریبی حل می کنند ولی سرعت محاسباتی بالای آنها این نقیصه را تا اندازه ای جبران می ...

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهتری...

رفتار مجانبی, تحلیل وابستگی و بحث متغیرهای تصادفی با توزیع های دم پهن سه مقوله مهم و کاربردی در آمار و احتمال هستند. در این تحقیق با مد نظر قرار دادن این مطلب به تشریح این مفاهیم پرداخته شده و با بکارگیری هم زمان این موضوعات؛ رفتار مجانبی توابعی از متغیرهای تصادفی وابسته مورد بررسی قرار گرفته است که در آن توابع توزیع های حاشیه ای متغیرها دم پهن هستند. رفتار مجانبی مجموع متغیرهای تصادفی وابسته ب...

در این مقاله یک مدل ریاضی نفوذ دارو در سامانه­های دارو رسانی پلیمری کروی مطرح و به‌صورت عددی به حل آن پرداخته‌شده است. مدل مورد بررسی به‌صورت یک مسئله سهموی با کران متحرک و شرایط مرزی غیرخطی است. بر اساس ماهیت غیرخطی مسئله و نیز کران متحرک آن یک روش تفاضلی تکراری با طول گام متغیر زمانی برای نخستین بار برای حل مسئله پیشنهاد شده است و الگوریتم روش به‌صورت کامل ارائه‌شده است. به دلیل عدم دسترسی به...

طرح های آزمایشی از مباحث مهم در مطالعات آماری است. یک حالت خاص آن طرح های عاملی است که به بررسی تاثیر عوامل مختلف در یک خروجی یا متغیر پاسخ می پردازد. در طرح های عاملی در عمل بیش تر با حالاتی مواجه می شویم که در آن تعداد سطوح عوامل، زیاد و تعداد تکرار برای سطوح هر یک از عوامل، کم می باشد. در این پایان نامه ابتدا مدل آنالیز واریانس با m عامل شامل تمامی اثرات که جملات خطای آن لزوماٌ نرمال نیستند ب...

در این تحقیق، ارتعاشات تیر یکسرگیردار ترک‌دار مورد مطالعه قرار گرفته است. ترک به صورت ترک خستگی و با رفتار باز و بسته شدن[i] مدل شده است. در تحقیقات  انجام شده در این زمینه, برای حل معادلات حاکم بر تیر ترک‌دار بیشتر از روش های عددی استفاده شده است. در تحقیق حاضر پس از استخراج معادله حاکم بر تیر یکسر گیردار ترک‌دار با عملیات ریاضی و اعمال تغییر متغیر مناسبی معادله حاکم به صورت حاصلضرب یک تابع نم...