In this paper, we study the problem of pricing multi-asset American-style options in the Heston-Hull-White model. It is widely recognized that our intended model compared to the original Heston model, due to its stochastic interest rate and stochastic volatility, is more compatible with the realistic of the market. We demonstrate the efficiency and accuracy of the our proposed method by verifyi...

یک کلاس مهم از فرایندهای نقطه ای فضایی کلاس فرایندهای نقطه ای مارکوف است. از آنجا که ثابت نرمال کننده ی چگالی های این فرایند های نقطه ای نامعلوم است، استنباط پارامتری برای این مدل ها با استفاده از روش های معمول امکان پذیر نیست. یک مورد خاص زمانی است که بخواهیم براوردگر بیزی پارامترهای این مدل ها را به دست آوریم. مولر و همکاران (2004) یک روش زنجیر مارکوف مونت کارلوی جدید برای نمونه گیری از توزیع...

از آنجا که در محیط اطراف ما به طور طبیعی پرتودهی وجود دارد و انسان همواره در معرض تابش قرار دارد، مهم است که بدانیم میزان تابش دریافتی چقدر است. این مسئله، مسئله غامض و قابل اهمیتی است. هدف از این تحقیق، محاسبه ی مقادیر دز تحت پرتوگیری از چشمه های پرتوزای موجود در خاک است که این چشمه ها شامل عناصر پتاسیم-40، توریوم-232، اورانیوم-238 و ایزوتوپ های حاصل از واپاشی زنجیره آن ها می باشند. به این منظ...

چکیده روش مونت کارلوی جنبشی برای شبیه سازی رشد لایه های نازک آهن بر روی زیرلایه آهن استفاده شده است. دراین شبیه سازی اتمهای آهن به مکان هایی با حداقل انرژی برآسوده می شوند. این جایگاه های مناسب از میان جایگاه های ممکن شبکه، بر اساس دانش ما از برهم کنش های اتمی ساختارهای ممکن شبکه و روش مونت کارلو انتخاب می شوند. تاثیر آهنگ انباشت و دمای زیرلایه وگاز اکسیژن به عنوان گاز باقیمانده روی ریخت، زبری...

در این پژوهش از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور – اسپکتروفتومتری uv- vis به­منظور استخراج و اندازه گیری آلاینده کادمیوم در نمونه­های زعفران استفاده شد. اتانول به عنوان حلال پخشی، 1- آندکانول به عنوان حلال استخراج و استون به­عنوان حلال رقیق کننده استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که نوع و حجم حلال پخشی، حلال استخراج و حلال رقیق کننده در راندمان استخراج تاثیر به­سز...

توزیع های آمیخته متناهی، ابزار مهمی در تحلیل داده هایی با بیش از یک مد می باشند. یک توزیع آمیخته، ترکیبی از توزیع های آماری است، وقتی که نمونه گیری از یک جامعه آماری ناهمگن، با توزیع های احتمال متفاوت انجام می شود. توزیع های آمیخته متناهی، به ویژه به دو دلیل قابل توجه هستند؛ اول اینکه می توانند جامعه هایی را توصیف کنند که در آن ها فرض تعداد متناهی زیر جامعه صحیح است. دوم اینکه حتی اگر جامعه ت...

در پژوهش حاضر به حل مسألهی زمان بندی تعمیرات واحدها و خطوط در سیستم قدرت تجدید ساختار شده پرداخته شده است. این پژوهش برای سنجش قابلیت اطمینان از شاخص امید ریاضی توان تأمین نشده یا epns استفاده کرده است. این شاخص با استفاده از روش مونت کارلوی متوالی و تولید نمونه های تصادفی (رخداد های خروج اجباری واحدها و خطوط) محاسبه می شود. از الگوریتم ژنتیک با انجام اصلاحاتی در تولید پاسخ های تصادفی اولیه و ع...

در چند دهه اخیر توزیع های آماری مختلفی در مدل های رگرسیونی خطی معرفی شده اند که هرکدام دارای ویژگی های خاصی هستند. خانواده توزیع های آمیخته-مقیاس اخیرا مورد توجه فراوان قرار گرفته است. ساختار این خانواده بر پایه یک فرآیند سلسله مراتبی تصادفی است که در آن توزیع آمیزنده نقش اساسی را در خواص آماری ایفا می کند. در استنباط بیزی مدل های رگرسیونی پیچیده توسط رهیافت شبیه سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی، ...

آشکارسازهای سوسوزن کاربردهای وسیعی دراندازه گیری های هسته ای دارندکه موجب اهمیت یافتن برآورد دقیق تابع پاسخ آنها و مطالعه کمیت های موثر بر آن می شود. ازجمله مهمترین اثرات، عوامل اپتیکی هستندکه مطالعه آنها نیازمند دقت نظر در برقراری ارتباط مناسب میان ترابرد تابش و ترابرد نور حاصل از تابش می باشد. راه حل تحلیلی ترابرد نور و فرآیند جمع آوری نوری، تنها برای تعداد محدودی از هندسه های ساده قابل استفا...

سری های زمانی متعددی وجود دارند که مدل های خطی مرسوم برای آن ها چندان مناسب نیست. از جمله می توان به سری های زمانی دوره ای با دوره تناوب نامنظم و نامعلوم اشاره کرد. مدل های خطی برای مدل سازی این سری ها ناکارآمد است. بخصوص مدل های خطی در بحث آینده نگری این مدل ها، حافظه لازم برای بخاطر سپردن دوره های نامنظم را ندارند. در سال های اخیر مطالعه ی مدل های سری زمانی غیرخطی مورد توجه قرار گرفت و مدل ها...