نتایج جستجو برای: مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری

تعداد نتایج: 97752  

ژورنال: :مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2015
علی محمدپور اکبر میرزاپورباباجان

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتلاست.جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مالی و سرمایه گذاری تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد وابزار مورد استفاده پرسشنامهاست که تعداد 15 پرسشنامه بین خبرگان بازار سرمایه توزیع، و در نهایت 10 پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دیمتل استفاده شد. با تج...

ژورنال: :پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی 2012
محمد رضا ختایی محمد تقی ضیایی بیگدلی

در این تحقیق عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، بررسی شده اند و ارتباط میان رتبه بندی های آن ها با یکدیگر مقایسه گردید. بدین منظور، پس از جمع آوری داده های مربوط به 13 شرکت سرمایه گذاری، طی دوره 1389-1385، در نهایت 6 شرکت سرمایه گذاری، به دلیل برخورداری از پرتفوی بورسی بالای 60%، به عنوان شرکت های مورد بررسی در این تحقیق انتخاب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی صنایع 1387

این تحقیق، نتایج پژوهشی را نشان مر دهد که عملکرد پرتفوی بورسی 25 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره 1386-1385 بررسی کرده است. برای محاسبه بازده پرتفوی، میانگین موزون بازده های تک تک اجزاء تشکیل دهنده پرتفوی لحاظ می شود و انحراف معیار بازده پرتفوی طی این دوره نیز بعنوان معیار ریسک کل پرتفوی در نظر گرفته می شود. سپس بهترین مدل طبق معیارهای اقتصادسنجی و توسط...

ژورنال: :پژوهش های حسابداری مالی 0
مسعود پورحمیدی داریوش فرید داریوش فرید ایران-یزد-دانشگاه یزد- گروه حسابداری و مالی

با توجه به این که در دوره های زمانی مختلف، با وجود اوضاع متفاوت بازار و شرایط مختلف اقتصادی کشورها، سهام رشدی و ارزشی بازده های متفاوتی داشته است، یکی از توصیه ها برای ب ه دست آوردن بازده مطلوب، متنوع سازی است. همان طور که در زمان انتخاب یک پرتفوی مناسب، استفاده از اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار می تواند ریسک پرتفوی را کاهش دهد و بین ریسک بالقوه و پاداش سرمایه گذاری، توازن برقرار نماید، انتخاب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده صنایع 1390

هدف از حل مدل های انتخاب پرتفوی، ارائه ی مجموعه ای از جوابها (پرتفوی های مختلف با ریسک و بازده گوناگون) به تصمیم گیرنده (سرمایه گذار) جهت انتخاب پرتفوی مورد نظر می باشد. در مدل پایه مارکویتز که یک مدل تک هدفه می باشد چنانچه به ازاء مجموعه ای از مقادیر سطح حداقلی بازده، مدل به طور مکرر حل شده و نمودار بازده-ریسک پرتفوی به ازاء جوابهای مختلف ترسیم شود، به مجموعه نقاطی تحت عنوان مرز کارا دست می یا...

علی صالح آبادی مهدی یار مهران راد

تلاش محققان در راستای بهبود روش های سرمایه گذاری، منجر به بسط نظریه هایی گردید که از مفروضات اصلی آن ها کارایی بازار می باشد. با این وجود به دلیل برخی نارسایی ها در این نظریه ها ، نظریه های جدیدی مطرح شده اند تا وجود بازده اضافی که در فرضیه کارایی بازارها شبهه ایجاد می کنند را توضیح دهند. در این مقاله عملکرد پرتفوی بهینه مدل تک عاملی شارپ به عنوان یکی از روش های انتخاب سبد سرمایه گذاری موسوم...

مسئله­ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی­های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل­های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود­، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های اب...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2013
خدیجه مهدوی صمد عزیزنژاد فتح اله تاری

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد سرمایه گذاری معکوس است که راهبردی جدید در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی خاص به شمار می آید. در بازارهای سهام دو راهبرد سرمایه گذاری توالی و معکوس به کار می رود. براساس راهبرد سرمایه گذاری معکوس، سهامی که در گذشته عملکرد موفقی داشته (برنده) فروخته شده و سهامی که عملکرد ضعیف و نا موفقی داشته (بازنده)، خریداری می شود. مقاله حاض...

ژورنال: :پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 0
سعید فلاح پور seid fallahpour faculty of managementدانشکده مدیریت مهدی باغبان mehdi baghban faculty of managementدانشکده مدیریت

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه گذاری می باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت های عمده صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های سرمایه گذاری پرتفوی گردانی می باشد انتخاب روش مناسب بهینه سازی برای این شرکت ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساسـی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرما...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
زاداله فتحی zadalah fathi زهرا امیرحسینی zahra amirhosseini حامد احمدی نیا hamed ahmadinia

پس از ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل های بسیاری بر آن صورت گرفته است، به طوری که با وارد نمودن متغیرهایی نظیر عوامل ریسک های مالی، نقدشوندگی، نامطلوب، وقایع غیرمنتظره، اقتصادی و عملیاتی کارایی این مدل گسترش یافت. در نتیجه این تحولات مدل های جدیدی بر اساس مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نظیر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید