دراین مقاله نتایج حاصل از به کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (upr) درارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه بندی های متفاوتی را ارائه می کنند یا نه. رتبه بندی ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت های سرمایه گذاری انجام گرفته اس...

عدم اطمینان در بازده دارایی‌ها یکی از چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران است. محققان راهکارهای مختلفی برای فائق آمدن بر این مسئله ارائه داده‌اند. رویکرد فازی یکی از راه‌ حل‌های ارائه شده در این زمینه است. از طرفی بازده دارایی‌ها همواره متقارن و نرمال نیست و سرمایه‌گذاران همواره ترجیح می‌دهند که علاوه بر میانگین و واریانس بازده دارایی‌ها، چولگی و کشیدگی را درنظر بگیرند. در این مقاله مدل‌هایی که  گشت...

دراین مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند یا نه. رتبه‌بندی‌ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام گرفته اس...

از آنجا که در کارهای اکتشافی تعداد داده‌های برداشت شده نسبت به مساحت منطقه مورد مطالعه بسیار کوچک‌تر می‌باشد، لذا یافتن ابزاری قوی جهت مدل‌سازی فضایی نهشته کانساری با توجه به نقاط محدود برداشت شده بسیار مورد اهمیت است. با توجه به ویژگی کانسار مورد مطالعه، الگوریتم‌های مختلف شبیه‌سازی زمین‌آماری با توانایی تولید مدل‌های مختلفی از نهشته‌های کانساری جهت حل این مشکل ارائه شده است. وجود یا عدم وجود ...

هدف این پژوهش به کارگیری skew-normal (sn) markov-switching(ms) garch جهت لحاظ نمودن چولگی در توزیع سریهای زمانی مالی است. انگیزه اصلی بیان این مدل آن است که روش متداول برای در نظر گرفتن عدم تقارن در مدل های normal(n) ms garch یعنی اضافه نمودن میانگین رژیم ها به مدل، منجر به ایجاد بازده های خود همبسته می گردد که امری نامطلوب است. جهت یک مقایسه کامل ، تمامی حالات ممکن مدل های sn ms garch و n ms g...

این مقاله به بررسی حباب قیمت درشرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی وریشه واحد (دیکی فولرتعمیم یافته) استفاده شده است که در بورس تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون های حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رش...

مدل‏های هیدروترمال تایم بطور گسترده‏ای برای توصیف پاسخ جوانه‏زنی بذر به دما و پتانسیل آب بکار می‏روند. در این مطالعه، سه مدل هیدروترمال تایم توسعه یافته بر مبنای توزیع‏های آماری مختلف (نرمال، ویبول و گامبل) برای توصیف جوانه‏زنی بذر فالاریس (Phalaris minor) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل‏های هیدروترمال تایم گامبل (8/762-=AICc) و ویبول (6/762-=AICc) از دقت پیش‏بینی بیشتری در قیاس با...

در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی (da)[i] برای تعیین احتمال دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی (tedpix)، قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 گردآوری گردید. سپس با...

در این مطالعه ابتدا خصوصیات آماری اساسی از قبیل روند، ایستایی و نرمال بودن سری های هیدرولوژیکی حوضه آبریز کسیلیان واقع در استان مازندران در دوره آماری 1349 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. تمامی سری های زمانی ثبت شده، با این فرض اساسی در هیدرولوژی به کار برده می شوند که توزیع فراوانی داده های مورد نظر از توزیع نرمال تبعیت کرده و ایستا هستند اما در بسیاری از موارد داده های ثبت شده متغیرها، توزیعی ن...