نتایج جستجو برای: مدل های arch و garch

تعداد نتایج: 800811  

Journal: :Journal of economics, management and trade 2023

Living standard of citizen and economic growth depends entirely on infrastructural development exchange rate stability in a nation, therefore, the foreign volatility Nigeria, 1986-2020.was examined with contradictory empirical. Central Bank Nigeria provides dataset analysed by ARCH/GARCH model along-side vector model. Empirical findings revealed both negative positive relationship capital expen...

ژورنال: اقتصاد مالی 2012

چکیده بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و ...

Journal: :Computational Statistics & Data Analysis 2016
Genaro Sucarrat Steffen Grønneberg Alvaro Escribano

Exponential models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) are of special interest, since they enable richer dynamics (e.g. contrarian or cyclical), provide greater robustness to jumps and outliers, and guarantee the positivity of volatility. The latter is not guaranteed in ordinary ARCH models, in particular when additional exogenous and/or predetermined variables (“X”) are inc...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0

در این پژوهش، با استفاده از مدل های خانواده arch و روش شبیه سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (var) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می دهیم. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در بین برآوردکنندگان var، ...

Journal: : 2022

هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتبار­سنجی سیاهه آسیب‌شناسی روانشناختی نوجوانان در فضای مجازی بود. روش: روش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بدین منظور با استفاده از تحلیل مضمون مقالات مصاحبه‌های انجام‌شده متخصصان فعال مجازی، آسیب­ ها شناسایی شدند بر اساس آن ­ای ساخته شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل مقالات، اساتید دانشگاه­ های اراک، اصفهان، امام خمینی قزوین شهر اراک بودند که نمونه هدفمند آنها انتخاب کمی بو...

Journal: : 2022

سابقه و هدف: سلامت خاک از مولفه ‏های اصلی در دستیابی به سامانه ‏‏های کشاورزی پایدار بوده که شدت تحت تاثیر عملیات زراعی مانند خاکورزی قرار می ‏گیرد. را توان با استفاده پارامترهای فیزیکی، شیمیایی بیولوژیکی قالب الگوریتم‏ های مشخص کمّی کرد. نتیجه، بررسی وضعیت کیفی باروری مدیریتی مختلف زمین جهت استقرار مناسب برای تولید بهینه نظام‌های امری ضروری می‏ باشد. چارچوب ارزیابی مدیریت SMAF 1 عنوان ابزاری قدر...

خلیل زاده, امیرحسین , نیکوکار, مسعود ,

در تحقیقات اولیه روی تغییرپذیریهای پویا، پیش از تعیین یک مدل سری زمانی پارامتری، آنها را از بازده های دارایی پایه برآورد می کردند. یک روش ساده برای انجام این محاسبات که تغییرپذیری تاریخی نامیده می شد، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. در این روش، تغییرپذیری به وسیله انحراف استاندارد نمونه بازده ها روی یک بازه زمانی کوتاه محاسبه می شود اما چه بازه زمانی برای انجام محاسبات مناسب است؟ راه...

ژورنال: :پژوهش های رشد و توسعه پایدار 0
سهراب دل انگیزان استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی محمد شریف کریمی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی پرستو امیریانی کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد دانشگاه رازی

در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده های سالیانه دوره  زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل های خانواده arch شامل arch، garch، egarch و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده...

2013
D. Allenotor R. K. Thulasiram

There is a compelling need to accurately and efficiently compute option values. Existing literature shows that models based on constant stock volatilities have been widely used in option valuation. However, stock volatilities change constantly in real life situations. The introduction of the Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model and subsequently, the Generalized Auto Regre...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید