این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طیّ دوره‏ی زمانی 25/05/1392-05/01/1386 بررسی می‏کند. برای این منظور، ابتدا زمان‎هایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم‌چنین، الگوریتم اصلاح‏شده‏ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به ‏طور درون‏زا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد ...

در بسیاری از کاربردهای صنعتی رسیدن به حداقل واریانس در خروجی تضمین کننده کارایی سیستم و موجب بهره وری بالا و کاهش مصرف انرژی است. از این رو، موضوع حداقل واریانس موضوعی مهم در مهندسی کنترل محسوب می شود. از نظر تئوری کنترل حداقل واریانس کنترل بهینه ای است که می تواند حداقل واریانس ممکن را تضمین کند. با این وجود، استفاده از این کنترل کننده با محدودیت-هایی همراه است که مهمترین این محدودیت ه...

نفت یک کالای استراتژیک جهانی است و به عنوان یکی از نهاده های عمده و اصلی تولید به شمار می آید. بنابراین، نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند (اثرات مثبت و منفی)، تاثیرات فراوانی در اقتصاد کشورها، هم صادرکننده نفت و هم واردکننده نفت، دارد. از طرف دیگر، نرخ ارز از جمله دلار آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان در حال داد و ستد است و تأثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای گذ...

فرایند بارش- رواناب یکی از پیچیده ترین فرایندهای هیدرولوژی است. یکی از روش های نوین در مدل سازی بارش – رواناب، مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی است. هدف از این تحقیق، مقایسه ی مدل های شبکه ی عصبی mlp و rbf و رگرسیون چند متغیره در مدل-سازی بارش- رواناب حوضه ی بابل رود است. به منظور انجام این تحقیق، آمار 28 سال (87-1360) بارندگی و رواناب ماهانه ی حوضه ی رودخانه ی بابل رود مربوط به ایستگاه های قرآن-طالا...

هدف از انجام این تحقیق مقایسة کارایی مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکة عصبی مصنوعی (ann) جهت پیش بینی مقدار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز (sod)، کاتالاز (cat)، آسکوربات پراکسیداز (apx) و پراکسیداز (pox) در شاخسارة گندم (triticumaestivum) رقم الوند در خاک آلوده به کادمیم بود. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح کادمیم (صفر (شاهد)، 25، 50 و 100 میلی گرم کادمیم در کیلوگرم خاک) بود. پس...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی صفات مناسب برای گزینش رقم های برتر پنبه انجام شده است. تنوع ژنتیکی و روابط بین 24 صفت زراعی و مورفولوژیکی با عملکرد وش در 19 رقم پنبه (gossypium hirsutum l) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کاشمر با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد بین رقم های مورد مطالعه از حیث تعداد شاخه زایا، وزن تک غوزه، زودرسی، ارتفاع اولی...

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس های مختلف از مدل های garch و مدل تلاطم تصادفیsv را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می‌شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده ا...

تخمین وابستگی فرین بین دارایی‏ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‏های مختلف مدل‏سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل‏سازی رفتار دنباله‏های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‏های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225، DFM، CAC All Shares ، DAX و S&P 500) است....

آگاهی از توزیع عمقی رسوبات معلق در کانال ها و آبراهه های طبیعی در تخمین بار رسوبی جریان اهمیت بسیار زیادی دارد. هزینه­های زیاد و زمان بر بودن عملیات نمونه برداری از رودخانه ها و همچنین خطای قابل توجه روش ها و تجهیزات مختلف نمونه برداری، مهندسان و محققان را به سوی مدل های شبیه سازی و استفاده از روش های نوین آماری سوق داده است. در این مطالعه، برای تخمین توزیع غلظت رسوبات معلق از سه روش شبکه­های ع...