در این تحقیق سعی بر آن است که اثر رشد درآمدهای نفتی بر ارتقای توسعه اقتصادی ایران بررسی گردد و موانع و مشکلات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و سرانجام به ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده ای در جهت بهبود روند توسعه اقتصادی و ارتقای کارایی استفاده از منابع نفتی منجر گردد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای آمار و اطلاعات، مباحث تئوریک و پیشینه ی تحقیق جمع آوری شده و سپس با در نظر ...

یکی از خصوصیات موجود در قیمتهای بازار های مالی و بازارهای انرژی وجود بی ثباتی یا ناهمسانی واریانس متغیر در طول زمان است در این تحقیق برای پیش بینی بی ثباتی (نوسانات) قیمت نفت، از مدلهای خود همبسته واریانس شرطی (arch & garch) استفاده شده. سپس با در نظر گرفتن احتمال تاثیر دو طرفه متغیرهای بی ثباتی قیمت نفت و ارزش افزود? بخشهای اقتصادی، یک مدل var تخمین زده شده است سپس با استفاده از آزمون علیت گ...

در این مقاله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره ماهیت تعاملات بین بازده‏ بازارهای سهام چهار کشور ایران، ایالات متحده امریکا، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است. نتایج بر اساس داده‏های هفتگی شاخص سهام، از اکتبر 1997 (مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان می‏دهد که اثرات مثبت و معنی‌داری از بازده‏های بازار سهام ایالات متحده بر این بازارها به استثنای ایران تحمیل شده است. ه...

در این مقاله، به‎منظور بهینه‎سازی سبد سرمایه‎گذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآورده‎های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‎آلات برقی، استخراج کانی‎های فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدل‎های چند متغیره‎ی ناهمسان واریانس (1, 1) Diagonal-Vech، (1, 1) CCC و (1, 1) Diagonal-BEKK تخمین زده شده است، سپس بهینه‎سازی سبد با رویکرد حداقل‎سازی ریسک ...

چکیده - به خاطر ساختار ذر هها فرایند رسوبگذاری و بارگذاری های متعاقب، مصالح ژئوتکنیکی از خود رفتار ناهمسانی نشان می دهند . در این مقاله تاثیر ناهمسانی در رفتار برشی توده سنگ نرم بررسی م ی شود . ازین رو مدلی در چارچوب مد ل های چندصفحه ارائه شده است که رفتار تغییر شکل توده را به وسیله ی پاسخ روی چندین صفحه تماسی بیان م یکند     . سطح تسلیم، قانون جریان و سخت شوندگی، روی صفح هها فرمول بندی شده و ن...

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت داشته اند. به نظر می رسد طی چهار دهه اخیر این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تاثیر شوک های نفتی دهه ی 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. امّا در مورد شوک های نفتی دهه ی 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اک...

امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیش­بینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار می­رود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرو...

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار eviews به تخمین مدل پرداخته شده است. برای نشان دادن وجود نااطمینانی در این تحقیق ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی قیمت نفت به اثبات رسید و برای این منظور از ازمون اثرات arch استفاده شد برای اندازگیری نااطمینانی از مدلهای خانواده garch استفاده شد و برای تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. در تحقیق حاضر جهت جلوگیری از خطای تصریح از متغیرها...