نتایج جستجو برای: مدل اقتصادسنجی arima
تعداد نتایج: 123637 فیلتر نتایج به سال:
مدل arima، مدل پیش بینی دقیقی برای بازه کوتاه مدت می باشد ولی محدودیت تعداد داده های گذشته را نیز دارد. در جامعه کنونی، با توجه به شرایط نااطمینانی و همین طور رشد سریع تکنولوژی، نیاز به پیش بینی در بازه کوتاه مدت احساس می شود. معمولا داده های در دسترسکمتر از آن تعدادی است که در مدل arima باید به کار گرفته شود. در این میان مدلهای رگرسیون فازی قادرند با داده های اندک و در شرایط نااطمینانی به پیش ...
مدل arima، مدل پیش بینی دقیقی برای بازه کوتاه مدت می باشد ولی محدودیت تعداد داده های گذشته را نیز دارد. در جامعه کنونی، با توجه به شرایط نااطمینانی و همین طور رشد سریع تکنولوژی، نیاز به پیش بینی در بازه کوتاه مدت احساس می شود. معمولا داده های در دسترسکمتر از آن تعدادی است که در مدل arima باید به کار گرفته شود. در این میان مدلهای رگرسیون فازی قادرند با داده های اندک و در شرایط نااطمینانی به پیش ...
We analyze the effects on prediction intervals of fitting ARIMA models to series with stochastic trends, when the underlying components are heteroscedastic. We show that ARIMA prediction intervals may be inadequate when only the transitory component is heteroscedastic. In this case, prediction intervals based on the unobserved component models tend to the homoscedastic intervals as the predicti...
Considering the time-series ARIMA(p,d, q) model and fuzzy regression model, this paper develops a fuzzy ARIMA (FARIMA) model and applies it to forecasting the exchange rate of NT dollars to US dollars. This model includes interval models with interval parameters and the possibility distribution of future values is provided by FARIMA. This model makes it possible for decision makers to forecast ...
پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سری های بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی می پردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سری های قیمتی شرکت های سرمایه گذاری، سری های تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت های ...
این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدلهای تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...
آگاهی از تغییرات بارش به عنوان یک مؤلفۀ هیدرولوژیکی در منابع آب، مهم و ضروری است تا با ارائۀ راهکارها و روشهای مدیریتی مناسب، به بهره‌‌برداری مناسب از آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهخشک با توجه به کمبود بارش در این مناطق پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت تأثیر مدلهای سری زمانی در دشت رفسنجان صورت گرفت. بارش آینده با استفاده از مدل ARIMA در...
آگاهی از دبی جریان و پیش‌بینی آن به ویژه در مواقعی که رودخانه با کم‌آبی مواجه است امری ضروری در جهت مدیریت بهره‌‌برداری از رودخانه است. در این مقاله به منظور مدل‌سازی سری‌های زمانی تشکیل شده از کم‌آبی‌های ماهانه و پیش‌بینی مقدار و زمان وقوع کم‌آبی‌ها، از یک مدل استوکستیک متداول (مدل میانگین متحرک تجمعی خودبازگشت-ARIMA) و یک مدل مبتنی بر هوش مصنوعی (سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکة تطبیقی-ANF...
In this paper an attempt is made to develop hybrid models using Artificial Neural Network (ANN) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) for predicting the future exchange rate for US dollar. Simulation results of hybrid models were compared with results of ANN based models and ARIMA based models. Results show that the model ANN – ARIMA ANN gives a better performance than the other ...
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models are used in different researches for modelling and forecasting of traffic and Quality of Service (QoS) parameter values in telecommunication networks to make reasonable short, mediumand long-term predictions. We propose methodology to use ARIMA models for QoS prediction in network scenarios based on a preliminary detection and elimination ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید