نتایج جستجو برای: مدلهای dsge

تعداد نتایج: 6277  

Journal: :Economic Modelling 2014

Journal: :Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 2014

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2015
محمد صیادی جاوید بهرامی

dsge و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (pih) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با ا...

2012
Stephen Wright

Estimation of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models using state space methods implies vector autoregressive moving average (VARMA) representations of the observables. Following Lippi and Reichlin’s (1994) analysis of nonfundamentalness, this note highlights the potential dangers of non-uniqueness, both of estimates of deep parameters and of structural innovations. ∗Department of ...

2018
Zhesheng Qiu

This paper develops a new framework of level-k DSGE for monetary policy analysis. Incomplete markets are introduced to guarantee the eductive stability of the equilibrium. k=1.265 is identified using growth and inflation expectations from the Michigan Survey of Consumers, capturing the missing indirect channels and weakened direct channels in households’ forecast rules, as well as the wedge bet...

1999
Argia M. Sbordone

n recent years, there has been a significant evolution in the formulation and communication of monetary policy at a number of central banks around the world. Many of these banks now present their economic outlook and policy strategies to the public in a more formal way, a process accompanied by the introduction of modern analytical tools and advanced econometric methods in forecasting and polic...

2011
Eric Gaus

I investigate how a model that assumes learning might interact with a rational expectations data generating process. Milani (2007b) asserts that if agents are learning and there is no conditional heteroscedasticity then an econometrician may be fooled into estimating ARCH/GARCH models. In addition, I evaluate the contribution of a new endogenous gain, which I have proposed in previous paper, ma...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید