یافتن روابط معنی دار در اطلاعات خرید از موضوعات سابقه دار در داده کاوی است، که راه حل آن تحلیل و کاوش قوانین وابستگی است، در این تحقیق قصد داریم که رویکردی مناسب برای یافتن تکه مسیر هائی که ارتباط تنگاتنگی به لحاظ عبور و مرور بر هم دارند را در قالب قوانین وابستگی بررسی کنیم. تشخیص مسیرهائی که ترافیک آن ها بسیار به یکدیگر مرتبط و تاثیرگذاراست، منجر به ایجاد ترافیک روان و هدایت ترافیکی خواهد شد، ...

مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمت‌ها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر می‌کنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌‌گذارد. علت بروز این تناقض می‌تواند وجود چسبندگی اطلاعات در اقتصاد ایران...

این پژوهش با استفاده از داده های با تناوب بالا مربوط به دفتر سفارش 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران (حدود 5 میلیون داده) به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی دفتر سفارش انجام شده و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بوده است که آیا دفتر سفارش در سطوح فراتر از نخستین سطح قیمتی، اطلاعات سودمندی در خصوص ارزش سهام ارائه می دهد یا خیر و سهم این اطلاعات از کل اطلاعات دفتر سفارش چقدر است؟ بدین...

سرمایه­گذاران تصمیمات خود را با به کارگیری قواعد سرانگشتی و از طریق پردازش تنها بخشی از اطلاعات در دسترس ساده می­نمایند، لذا بر اطلاعات برجسته وزن بیشتری برای قضاوت­های آتی خود می­­دهند. پس از شکل‌گیری نظریه مالی رفتاری، در این زمینه که چگونه می‌توان عوامل موثر بر خطاهای رفتاری را تعدیل کرد، بحث­های کمی صورت گرفته است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری بر کاهش پ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده­های مربوط به 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی زمانی بین سال­های 1384 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون...

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارائه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد برر...

هدف این پژوهش بررسی فرضیه ثبات رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. فرضیه ثبات رفتاری بارویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق چگونگی رابطه تغییرات مثبتسود هر سهم و قیمت سهام و رابطه مدیریت سود و قیمت سهام بررسی شد. دوره زمانی پژوهش 1383 الی 1389و تعداد شرکتهای نمونه پژوهش 100 شرکت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیونچند متغیره می باشد. نتی...

ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی arima یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای ...

در پژوهش حاضر با نگاه متفاوتی اقدام به بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 - 1391 گردیده است. این پژوهش با نگاه به تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و کیهان بر بازده روزانه شاخص کل قیمت سهام، به آزمون کارایی اطلاعاتی بورس تهران در دوره مذکور پرداخته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان شرطی، خودرگرسیون واریا...

بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجار یها می باشد. هدف این پژوهش، تحلیل خصوصیت بازگشت به میانگین در بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام در بازه زمانی 1390-1388 در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از آزمون ریشه واحد(دیکی فولر تعمیم یافته)وجود پدیده ی بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام ،شاخص صنعت ،شاخص سهام شناورآزاد و شاخص قیمت وبازده نقدی مورد بررسی قرار گر...