Large Bayesian VARs with stochastic volatility are increasingly used in empirical macroeconomics. The key to making these highly parameterized useful is the use of shrinkage priors. We develop a family priors that captures best features two prominent classes priors: adaptive hierarchical and Minnesota Like priors, new ensure only ‘small’ coefficients strongly shrunk zero, while ‘large’ remain i...

Nowcasting can play a key role in giving policymakers timelier insight to data published with significant time lag, such as final GDP figures. Currently, there are plethora of methodologies and approaches for practitioners choose from. However, lacks comprehensive comparison these disparate terms predictive performance characteristics. This paper addresses that deficiency by examining the 12 di...

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌­ای اجتناب تجربی و دشواری‌­های تنظیم هیجان در رابطه بین سازوکارهای دفاعی با افکار خودکشی نوجوانان بود. روش: از نوع توصیفی- همبستگی جامعه آماری این شامل تمام شهر کرج پاییز سال 1398 بود که میان آن­ها به روش نمونه گیری دسترس مناطق آموزشی 3 7، 270 نوجوان 15 تا 18 (125 پسر 143 دختر) انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه دفاعی-40 آندروز همکاران (۱۹93) (DSQ-40)؛ دشواری گراتز ...

Large Bayesian VARs are now widely used in empirical macroeconomics. One popular shrinkage prior this setting is the natural conjugate as it facilitates posterior simulation and leads to a range of useful analytical results. This is, however, at expense modeling flexibility, rules out cross?variable shrinkage, that shrinking coefficients on lags other variables more aggressively than those own ...

هدف: با توجه به رشد روزافزون آموزش شیوه مجازی و ویژه در شرایط گسترش پاندمی کرونایروس، نقش اساسی مدیریت کلاسی ارتقا کیفیت باید مورد قرار گیرد این پژوهش هدف تدوین مدل رابطه علّی هدفمند کلاس وضعیت روان‌شناختی پیامدهای تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش: روش بر حسب هدف، کاربردی ماهیت از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری مشتمل انواع مقاطع دانشگاه­ های دولتی پیام نور شهر تهران نمونه اساس جدول مورگان ب...

This paper studies how to combine real-time forecasts from a broad range of Bayesian vector autoregression (BVAR) specifications and survey by optimally exploiting their properties. To do that, it compares the forecasting performance optimal pooling tilting techniques, including for predicting euro area inflation GDP growth at medium-term forecast horizons using both univariate multivariate met...