در میان مخاطرات طبیعی گوناگون که در سطح کره خاکی رخ می¬دهند، بدون تردید حرکت¬های ناشی از زمین¬لرزه بیشترین تأثیر تخریبی را بر جای می¬گذارند. مطالعه تاریخچه لرزه¬خیزی گستره مورد پژوهش در شعاع 150 کیلومتری از نیروگاه منتظر قائم نشان می¬دهد که، رویداد زمین¬لرزه¬های متعددی شهرها و روستاهای بسیار را در این گستره ویران نموده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و بررسی سرچشمه¬های جنبا و لرزه...

پژوهش حاضر با اهداف علمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های tevوvar در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در بانک برای 77 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1391-1386 استفاده شده است. برای برآورد ارزش در معرض ریسک ...

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده (r-sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص r-sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(value at risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه var با روش garch با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری ...

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (var) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی رو...

در این پایان نامه ‎‎در فصل اول مفاهیم قابلیت اعتماد در حالت گسسته و پیوسته ارائه گردیده است. سپس رده توزیع های مختلف قابلیت اعتماد به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و روابط بین آنها تبیین گشته است. در فصل سوم اشکال متفاوتی که نرخ خطر اختیار می کند ترسیم و راه کارهایی برای تعیین شکل تابع نرخ خطر یک توزیع ارائه شده است. فصل چهارم‏، به بیان کاربردهایی از قابلیت اعتماد در اقتصاد و صنعت اختصاص یافته و دو...

مدیریت ریسک عبارتست از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان یا یک سرمایه گذار در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد. کشاورزی ارگانیک در کشور در حال پیشرفت است و با بزرگ شدن کشاورزی ارگانیک بحث کنترل در زمینه های مختلف از جمله ریسک اهمیت ویژه ای پیدا می کند در این راستا و به منظور شناسایی مشکلات مرتبط با بازار محصولات ارگانیک که در قالب ریسک بازار مطرح می شود اقدام به اندازه گیری ریسک بازار...

اگرچه نخستین روش در سنجش آماری خطر جرم، روش ایستاست که در آن صرفاً به محاسبات آماری عوامل خطر ایستا و پیشینه ای مانند سابقۀ محکومیت کیفری بزهکار توجه می شود، بی توجهی به عوامل پویا و متغیری مانند اعتیاد کنونی بزهکار به مواد مخدر موجب ناتوانی این روش در سنجش دقیق خطر جرم گردیده است. به همین دلیل به تدریج روش های دیگری نظیر سنجش آماری پویا و سنجش ترکیبی آماری/ بالینی ابداع گردیده است که در راستای ...

طی ربع قرن گذشته، میلیون‏ها نفر از مردم جهان به‏ شدت تحت تأثیر انواع مخاطرات قرار گرفته ‏اند. امروزه مباحث مربوط به مشارکت شهروندان در کاهش آسیب‏ پذیری در برابر مخاطرات و تشکیل جوامعی تاب‏ آور توجه ویژه‏ای را به خود جلب کرده‏ اند. مدل مدیریت خطر بحران اجتماع محور (cbdrm) یک رویکرد مدیریتی پایین به بالاست که بر نقش کلیدی جوامع محلی و مشارکت آنان در فرآیند مدیریت خطرها تأکید دارد. در این میان، آن...

مطالعه دقیق داده های موجود در بازار ما را به این حقیقت مهم رهنمون می سازد که اگر بازده یک سبد سرمایه گذاری حول میانگین نامتقارن باشد، نظریه بهینه سازی کلاسیک سبد ارایه شده توسط مارکویتز (1952)، کارایی لازم را نخواهد داشت. به منظور یافتن راه حلی برای رفع این نقیصه، کونو در سال 1993، روشی را برای افزودن چولگی در تابع هدف پیشنهاد داده است. همچنین بویل در سال 2006، با ارایه تقریب های خطی مناسب از گ...

تنوع بخشی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است و مزیت مهم آن این است که با افزایش تنوع بخشی، ریسک سیستماتیک بدون کاهش سطح بازدهی تقلیل می یابد، اما پرتفوهای بسیار متنوع شده معایبی به همراه دارد که هزینه های معاملاتی، نگهداری و نظارتی از جمله معایب آن است. از طرفی معیارهای سنتی ریسک همانند انحراف معیار و بتا به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نامطلوب بازده از دیدگاه سرمایه گذار معیارهای مناسبی بر...