در مقاله‌ی حاضر، آزماوردن انقباضی در توزیع نمایی برای پارامتر مقیاس $theta>0$ توزیع نمایی بر اساس داده‌های رکوردی تحت تابع زیان توان دوم لگ‌خطای نامتقارن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یک براوردگر مخاطره‌ی نااریب با کم‌ترین مخاطره در رده‌ی براوردگرهای به‌صورت  $cT_m$ محاسبه می‌شود که در آن $T_m$ براورد ماکسیمم درستنمایی پارامتر $theta$ است. چند آزمون براوردگر انقباضی معرفی و مخاطره‌ی آن‌ها محاسبه می...

به منظور برآورد احتمال نکول (ریسک اعتباری) مشتریان حقوقی از مدل رگرسیون لاجیستیک ترکیبی به صورت چندسطحی استفاده شده است. مجموع مشاهدات به کار گرفته شده در تخمین این مدل شامل 5925 رکورد از شخصیت های حقوقی بوده که از بانک های کشور تسهیلات دریافت کرده اند. با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده به منظور برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سیستم بانکی کشور، ملاحظه می شود که از میان 40 متغیر کمی و کیفی ک...

همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمت­ها در بازار طلا و نفت منتشر می­شود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد می­کنند. با مشاهده انگیزه سرمایه­گذاران داخلی به سرمایه­گذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایه­گذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روش­های سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی کارکنان هتل‌ بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یک هتل پنج ستاره در شهر تهران به تعداد 322 نفر بود. نمونه پژوهش 175 نفر از این جامعه بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های رضایت شغلی لینز و انگیزش شغلی آراستیرز و دی‌براون استین می‌باشد. برای تحلیل داده‌های پژوهش ضریب همبستگی...

بسیاری از مطالعات آکادمیک فاکتور بتا(beta) را به عنوان معیار ریسک نوسانات بازده سهام شناخته و از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای (CAPM) برای اندازه گیری ریسک پرتفوی و برآورد بازده مورد انتظار استفاده می کنند.طی چند سال گذشته ،مفهوم توسعه یافته شبه واریانس بازده سهام بتا منفی  (D-beta)را به عنوان یک معیار جایگزین برای اندازه گیری ریسک مطرح نموده اند. از این‌رو ما با در نظر گرفتن CAPM منفی ی...

داده‎های مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات وزن تولد، وزن در سنین 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست بود که طی سال‎های 1373 تا 1381 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‎گل سرخس جمع‎آوری شده بود. بهترین پیش بینی نااریب خطی از ارزش‎های اصلاحی پیش‎بینی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال تولد، میانگین ارزش فنوتیپی بر سال تولد و تفاوت حاصل از ...

بدین منظور از مدل عمومی جاست و پاپ و از داده های سری زمانی20 ساله اقلیمی و اقتصادی بهره گرفته شد. نتایج بررسی آزمون ایستایی دیکی فولر متغیر ها نشان داد که متغیر ها با یکبار تفاضل گیری در سطح پایا شدند.جهت برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم به ترتیب از شکل کاب داگلاس و ترانسندنتال بهره گرفته شد. نتایج برآورد این توابع حکایت از آن دارد که میزان مصرف کود اوره، بذر، کود فسفات، بارش تجمعی فص...

مطالعات ارزیابی ریسک محیط­زیستی معمولا از یک روند مشخص مشتمل بر شناسایی مخاطرات احتمالی و پیامدهای ناشی از آن­ها، تخمین و برآورد ریسک و پیشنهاد روش­های تقلیل ریسک و پیامدهای ناشی از آن پیروی می­کند. این مطالعه در سال 1395 با هدف ارزیابی و رتبه­بندی فعالیت­های مولد ریسک محیط­زیستی کارخانه نمک­زدایی شماره (1) اهواز در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و در فاز بهره­برداری صورت پذیرفت. در این پژوه...

ریسک سود کل،عامل تعیین کننده مهمی برای تعیین هزینه سرمایه است.اما وقتی سودهای گزارش شده هموار سازی می شوند،ممکن است سود کل،مخاطره آمیزی عملیات را پنهان کند.در چنین مواردی تفکیک سود به اجزای آن کمک بهتری به ارزیابی سرمایه گذاران می کند.بنابراین در این پژوهش،علاوه بر ریسک سود کل به نقش ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی(به عنوان دو جز سود)در برآورده هزینه سرمایه توجه شده است.هدف این پژ...