به­دلیل اهمیت جنبه­های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه­های مالی در درک شوک­های وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شده­است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به­عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه­سازی اقتصاد کلان ایران می­باشد. بررسی اثرات شوک­های نفتی، بهره...

در این تحقیق، برای بررسی آثار شوک سیاست پولی بر متغیرهای بخش مسکن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(svar) برای داده های فصلی سالهای 91-1376 پرداخته شده است. از متغیر درآمدهای نفتی، تورم و تولید ناخالص داخلی(درآمدسرانه) نیز به عنوان متغیرهای مهم و از متغیرهای عرضه پول و نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی تاثیر گذار بر روی متغیرهای بخش مسکن استفاده شده است. به تاثیر نرخ ارز بر روی متغیرهای بازار م...

نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی پس از بحران های نفتی دهه 1970 و بحران های اخیر، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار می رود. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و با عنایت به این که طی دهه های اخیر به ویژه از نیمه اول دهه 1350، ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی درآمدی نفت بر ر...

در این پژوهش تأثیر شوک درآمد نفت بر ارزش افزوده حقیقی چهار بخش کشاورزی، نفت وگاز، صنعت ومعدن و خدمات با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر بررسی می شود. در الگوی مذکور محدودیت هایی بر پارامترها به هدف برون زا شدن درآمدهای نفت وضع می شود و پارامترها با استفاده از روش بیزین و الگوریتم نمونه گیری gibbs تخمین زده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده حقیقی ب...

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...

بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در ن...

کشورهای صادر کننده نفت همچون ایران، همانند کشورهای وارد کننده این محصول از عواقب و اثرات بحران های نفتی در امان نیستند. افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی و به دنبال آن تغییرات پیش بینی نشده در درآمد های نفتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان شوک یا تکانه نفتی یاد می شود جدا از مثبت یا منفی بودنشان، تأثیرات قابل تأملی در اقتصاد این کشورها به جای می گذارد. در این پایان نامه آ...

در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال های 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدل های garch و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (qml) در ایران بررسی می نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی­کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده،...

یکی ازمهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران،تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکهتغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده‌های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می‌دهیم. پارامترهای مورد ا...

هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری دارند و اثرگذاری شوک‌های...