Nous considérons des processus à valeurs matricielles décrits comme solutions d’équations différentielles stochastiques d’une forme très générale. étudions la famille empiriques mesures construits partir propres correspondantes. montrons que indexée par taille de matrice est tendue sous hypothèses faibles sur les coefficients l’EDS initiale. caractérisons distributions limites sous-suites équat...

Abstract We review our recent results on pseudo-hermitian random matrix theory which were hitherto presented in various conferences and talks. (Detailed accounts of work will appear soon separate publications.) Following an introduction this new type matrices, we focus two specific models matrices are with respect to a given indefinite metric B. Eigenvalues either real, or come complex-conjugat...