نتایج جستجو برای: gjr
تعداد نتایج: 198 فیلتر نتایج به سال:
این مقاله به مقایسه صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده با مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدل های شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی به مدت 10 سال، طی دوره 1378 تا 1387، میپردازد. صحت پیش بینی این مدل ها در بورسهای مختلف با استفاده از روش شناسی خارج از نمونه مورد ارزیابی واقع میشود. مدل های ...
در این پژوهش تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت و اثرات روانشناختی فعالیت‌های سرمایه گذاران در معاملات آتی ارائه شد. عوامل احساسی نقشی اساسی در تصمیم گیریهای فردی در بازارهای مالی دارند. در پارادایم مالی رفتاری، عنوان میشود که عوامل متعددی بر رفتار سرمایه گذاران تأثیر داشته و موجب میگردند آنها تصمیم گیری منطقی نداشته باشند. احساسات...
Infrastructure investment is essential for economic development both developed and developing economies. We analyze the short-term return behavior portfolio characteristics of global, regional, selected Asian countries’ infrastructure indexes during pandemic over sample period 3 July 2018 to 1 2021. According multivariate Glosten, Jagannathan, Runkle (GJR) Generalized Autoregressive Conditional...
This paper aims to estimate the Value-at-Risk (VaR) using GARCH type models with improved return distribution. Value at Risk (VaR) is an essential benchmark for measuring the risk of financial markets quantitatively. The parametric method, historical simulation, and Monte Carlo simulation have been proposed in several financial mathematics and engineering studies to calculate VaR, that each of ...
در این پژوهش به بررسی ارتباط پویا بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران پرداخته شده است. به این منظور، با استفاده از مدل dcc-garch-gjrو اطلاعات ماهانه اقتصاد ایران در دوره 1369 تا 1388، هم بستگی پویا بین قیمت نفت خام و شاخص کل سهام ایران را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی رابطه ی همزمان بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام حاکی از آنست که هنگامی که شوک طرف تقاضای احتیاطی نفت خام (بر اثر آشف...
Seasonal production, weather abnormalities, and high perishability introduce a degree of volatility to potato prices. Price is said be asymmetric when positive negative shocks the same magnitude affect it in dissimilar way. GARCH symmetric model, cannot capture price volatility. EGARCH, APARCH, GJR-GARCH models are popularly used In this paper, an attempt made model weekly wholesale modal potat...
امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیت‌های بازار منعکس میشود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه‌های اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربی‌ها و لبنیات و تخم‌پرندگان در ایران می‌باشد. بدین منظور جهت بیان اثر نامتقارن اخبار از مدلهای GARCH...
The Southern Region has reported a large number of contagious pandemic outbreaks. These epidemics brought threats to human health and resulted in serious economic losses. COVID-19 is global virus weakened the financial markets with significant effect on stock returns market volatilities. study obtained dataset about structure South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Countries. p...
در این مقاله به بررسی همبستگی مقاطع زمانی میان بازار سهام و قیمت نفت در کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده نفت میپردازیم. در این راستا با بهرهگیری از مدلdcc-garch و gjr، فرضیات پژوهش آزموده میشوند. نمونه ج.ا.ایران وعربستان به عنوان کشورهای منتخب صادرکننده نفت و امریکا، کانادا و ژاپن به عنوان کشورهای عمده واردکننده نفت در نظر گرفته شده اند.نتایج این پژوهش بیانگر نبود همبستگی میان این دو با...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید