نتایج جستجو برای: figarch
تعداد نتایج: 124 فیلتر نتایج به سال:
Multi-fractal processes have been proposed as a new formalism for modeling the time series of returns in finance. The major attraction of these processes is their ability to generate various degrees of long memory in different powers of returns a feature that has been found to characterize virtually all financial prices. Furthermore, elementary variants of multi-fractal models are very parsimon...
داده‌های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می‌شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری‌های زمانی مالی با تناوب بالا می‌شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می‌شود. در ادامه، دقت مدل‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلن...
شناخت سری های زمانی از اهم مباحث در تحلیل سری های زمانی در اقتصاد سنجی می باشد و بالطبع این شناخت در درک رفتار بازار به پژوهشگران و تحلیل گران می تواند نقش مهمی را ایفا کند. مطالعات اخیری که بر روی سری های زمانی انجام گرفته است، بیانگر این موضوع می باشد که، تست حافظه بلند مدت نسبت به سایر تست ها، از پر کاربردترین ها برای تحلیل سری های زمانی بوده است و این که احتمال کارامدی مدل هایی که با حافظه ...
data with high frequency have a particular type of none stationary that is called fractional none stationary. this property causes the emergence of long-term memory in financial time series with high frequency. the existence of long-term memory in cement industry time-series is studied in this paper at first and its presence will be confirmed in a high confidence level by two tests r/s and gph....
Nonlinear, non-Gaussian state space models have found wide applications in many areas. These usually do not allow for an analytical representation of their likelihood function and thus, sequential Monte Carlo or particle filter methods are mostly applied to estimate parameters. Finding the best-fitting parameters a model is non-trivial task since stochastic approximations lead non-smooth functi...
ارزیابی همبستگی بین دارایی‌های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک می‌باشد. سرمایه‌گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می‌کنند سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه‌ای دارند. در سال‌های اخیر وجود حافظه‌ی بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل‌های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است ک...
Purpose This research aims to evaluate the accuracy of several Value-at-Risk (VaR) approaches for determining Minimum Capital Requirement (MCR) Islamic stock markets during pandemic health crisis. Design/methodology/approach evaluates performance numerous VaR models computing MCR market risk in compliance with Basel II and II.5 guidelines ten indices. Five were applied—namely RiskMetrics, Gener...
پیش بینی و آگاهی از آینده به منظور برنامه ریزی و تدوین استراتژی های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. دقت پیش بینی ها یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر در انتخاب نوع روش پیش بینی است.روش های کمی،ازجمله مهم ترین روش های پیش بینی موجود می باشد که بر اساس تجزیه وتحلیل های مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر وابسته و یا متغیرهای مستقل موثر بر متغیر وابسته عمل می کنند. شاخص های قیمت سهام هم یکی از متغیرهای موثر ...
Complex systems attract many researchers from various scientific fields. Financial markets are one of these widely studied complex systems. Statistical physics, which was originally developed to study large systems, provides novel ideas and powerful methods to analyze financial markets. The study of financial fluctuations characterizes market behavior, and helps to better understand the underly...
Due to the illiquidity of inventories pledged, the essential of price risk management of supply chain finance is to long-term price risk measure. Long memory in volatility, which attests a slower than exponential decay in the autocorrelation function of standard proxies of volatility, yields an additional improvement in specification of multi-period volatility models and further impact on the t...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید