یک مدل arma خطی بصورت زیر را در نظر بگیرید. xt+?1xt-1+...+?kxt-k?+?t+?1?t-1+...+?l?t-l همانطور که می دانیم، در مدل پارامترها ثابت فرض می شوند، در صورتی که در کلاس بزرگی از سریهای زمان غیرخطی، پارامترها بصورت تابعی از گذشته خود می باشند. پریستلی با قرار دادن xt-1(?t-1,...,?t-l,xt-1,...,xt-k)?؟ به عنوان بردار حالت ?xt-1 هستند یک مدل کلی به نام مدل وابسته به حالت (sstate dependent model) را بصورت ...
