یکی از مهم­ترین مسائل اقتصاد مالی که سال­هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است.یکی از روش­هایی که به این سوالات جواب می­دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است. در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت­گذاری...

صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگ‌ترین عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب می­شود. یکی از بخش­های مهم اقتصاد که می­تواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه می­باشد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه می­کند. در این مط...

مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای ...

مدل های گرافی احتمالی چارچوبی قدرتمند برای بازنمایی توزیع های احتمالاتی با تعداد متغیرهای زیاد را فراهم می کنند. یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه ی بازشناسی الگو، مسئله ی برچسب زنی دنباله ای از مشاهدات است. در این مسئله هدف آن است که با فراهم بودن مشاهدات مربوط به گام های زمانی/فضایی پشت سرهم، برچسب مربوط به کل دنباله یا برچسب مربوط به هر کدام از گام های زمانی/فضایی تخمین زده شود. از جمله کارب...

در مطالعة‌ حاضر، نقش کشاورزی در همگرایی منطقه‌ای کشورهای عضو اکو در مدل داده‌های ترکیبی پویا ارزیابی می‌شود. در ابتدا، همگرایی بین کشورهای عضو اکو و اثر بخش کشاورزی در تسریع همگرایی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای دورة زمانی 1996-2011 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کشورهای عضو اکو همگرایی برقرار است. بخش کشاورزی، به‌رغم افزایش رشد منطقه‌ای، در تسریع همگرایی تأثیر منفی دارد و باعث ...

در این مقاله عملکرد پیش‌بینی مدل‌های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش‌بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل‌ها بهتر است. نتایج مدل‌های ترکیبی نیز نشان می‌دهد که در کل، مدل‌های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...

این تحقیق شبه- تجربی تلاش داشت تا تاثیر شیوه ساختار محور و معنا- ساختار محور را بر روی یادگیری جملات شرطی یاد گیرندگان زبان انگلیسی پایین تر از سطح متوسط ایرانی مقایسه کند. بدین منظور، شش کلاس دست نخورده، شامل 97 شرکت کننده که در امتحان تعیین سطح نمره حد نصاب پایین تر از سطح متوسط ایرانی را بدست آورده بودند و با ساختارهای هدف در پیش آزمون آشنایی نداشتند به سه گروه تقسیم شدند. این تحقیق، طرح پیش...

مسأله براورد یکی از جنبه های اصلی استنباط آماری است. متناظر با هر پارامتر براوردگرهای متعددی وجود دارند و در بسیاری از مسائل دست یابی به براوردگری که از کارایی مطلوب برخوردار باشد، مشکل است. در این پایان نامه، مسأله بهبود براوردگرهای پارامترهای جامعه با استفاده از اطلاعات پیشین مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که اغلب برای یک پارامتر بیش از یک براوردگر وجود دارد، از این رو براوردگرهایی ...

  ترجمه جمله‌های شرطی به دلیل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی، همواره مشکلاتی برای مترجم پدید می‌آورد. یکی از جوانب این دشواری ناشی از انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدین معنی که بیشتر جمله‌های شرطی در زبان فارسی با حرف شرط «اگر» بیان می‌شود، در حالی که در زبان عربی بیش از یک واژه معادل حرف شرط «اگر» قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت معنایی جمله‌های شرطی در متون دینی و ادبی...

یکی از مشخصه‌های اصلی بازارهای سرمایه، تلاطم شدید در قیمت‌های سهام است؛ از این رو وجود سازوکاری برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک اهمیت بالایی یافته است. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه‌ی ریسک، ارزش در برابر ریسک شرطی است. در این مقاله سعی شده است تا نخست با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی به برآورد ارزش در برابر ریسک شرطی پرداخته شود و سپس به پیش‌بینی روزانه (یک گام به جلو( و ه...