این مقاله به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روش‎های نوین با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسۀ آنها با عملکرد رویکرد­های پارامتریک می‎پردازد. روش­های معرفی‌شدۀ محاسبۀ ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ 1387 تا 1395 انجام شده است. به­علاوه، برای بررسی و مقایسۀ الگوها از روش­های پس­آزمایی VaR مانند آزمون­های استقلال­ تخطی­ها و پوشش برنولی و روش­ها...

ارزش در معرض ریسک معمول‌‌ترین معیار اندازه‌‌گیری ریسک در بانک‌‌ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می‌‌شود. برای اندازه‌‌گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی‌‌های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل‌‌سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین ا...

با استفاده از داده های دمای حداقل روزانه چهار ایستگاه تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان به عنوان ایستگاه های دارای آمار بلند مدت و شاخص منطقه شمال غرب ایران، دماهای فرین مورد تحلیل قرار داده شده اند. برای شناسایی و تحلیل دماهای فرین منطقه شمال غرب از شاخص ابداعی توسط هواشناسان ژاپنی تحت عنوان «انحراف نرمال شده دما» یا ntd استفاده شده است. با استفاده از این روش و با در نظر گرفتن فراسنج های شدت وقوع ...

مقدمه: برهم­کنش پالس­های لیزری بسیار کوتاه با نانوذرات طلا در محیط­های بیولوژیکی برای تخریب سلول­های سرطانی، باکتری­ها، ویروس­ها و dna به­کار می­رود. پالس­های لیزری بسیار کوتاه انرژی بسیار زیادی را بر روی ذره بسیار کوچک فلزی متمرکز می­کنند. فوتون­هایی که توسط الکترون­های آزاد ذره جذب می شوند، به شبکه کریستالی ذره و سپس به محیط اطراف منتقل می­شوند. بنابراین نانوذرات به صورت متمرکز باعث انتقال گر...

در این پژوهش با بررسی و تحلیل داده­های دمای بیشینه روزانه 13 ایستگاه استان خوزستان از روز اول خرداد تا 31 شهریور 1389 با استفاده از روش خوشه­بندی وارد ایستگاه­ها به چهار خوشه طبقه­بندی گردید. نتایج خوشه­بندی نشان داد که ایستگاه­های آبادان و بستان گرم­ترین ایستگاه­های خوزستان هستند و ایذه به نسبت دیگر ایستگاه­ها گرماهای ضعیف­تری دارد. هم­چنین بر اساس داده­های متوسط دمای بیشینه ایستگاه­های استان ...

از دهه¬های گذشته تاکنون، رشد جمعیت و توسعه اقتصاد محرک¬های اصلی تغیرات کاربری و پوشش زمین در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده که سرعت این تغییر در محیط¬های شهری بیش از سایر مناطق بوده است. یکی از تأثیرات این تغییر کاربری¬ها در اقلیم شهری متبلور شده، به نحوی که شهرهای گرم¬تر، آسایش و زندگی انسان¬ها را با مشکل مواجه ساخته است. امروزه گرمایش شهری تحت عناوینی مانند جزایر حرارتی شهری...

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آن ها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این پایان نامه استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران ...

یکی از روش‌های تولید امواج فراصوتی جهت کاربرد در آزمون‌های فراصوتی، فرود یک تپ لیزری کوتاه بر سطح نمونه است. شناسایی و ارزیابی سیگنالهای امواج تولید شده یکی از دغدغه‌های موجود در این زمینه است.در اثر این فرآیند موج فراصوتی در دو رژیم گوناگون ترموالاستیک (گسترش گرمایی) و فرسایش تولید می‌شود.در این مقاله ابتدا به شبیه‌سازی سیگنالهای موج فراصوتی در هر دو رژیم پرداخته و سپس سیگنالهای تولید شده در آ...

ماشین های الکتریکی فشارقوی همچون قلب تپنده نقشی اساسی را در سیستم های قدرت دارند، به طوریکه هرگونه خلل در کارکرد آن ها موجب بروز خسارات زیادی می گردد، بنابراین بررسی وضعیت سلامت ماشین های فشارقوی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بررسی میزان تخلیه جزئی در شینه ژنراتور می تواند اطلاعات زیادی در مورد سلامت، زمان تعمیرات و پیش بینی عمر ماشین در اختیار ما قرار دهد. وقوع تخلیه جزئی همراه با انتشار سیگ...

مشتر?انهموارهدرجستجویکا?هاوخدماتهستندکهدارایب?شتر?نمطلوب?تمباشند،برهم?ن اساسمبا?ستمجموعهانتخابهایباترک?بهایمناسبازکا?هاوخدماتدراخت?ارآنهاقرار گ?ردتابهراحتبتوانندکا??اخدمتموردنظرشانرابهدرستانتخابکنند. مبحثطرحهایآم?ختهیبه?نهبرایا?جادچن?نمجموعهانتخابها?مف?دخواهدبود.درا?ن نوعطرحهادوهدفاصلدنبالمشود؛هدفاولبهدستآوردننسبتهایبه?نهیعاملهابرای ا?جادکا?هاوخدماتمناسبوهدفدوما?جادمجموعههایانتخابشاملترک?بهایبه...