نتایج جستجو برای: مدل گارچ نمایی
تعداد نتایج: 122924 فیلتر نتایج به سال:
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیشبینی حاصل از مدلسازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی است. دادههای مورد بررسی، قیمتهای روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایهگذا...
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ریسک سیستماتیک سهام (بتای بازار) با متغیرهای کلان و اطلاعات حسابداری انجام شده است. تحلیل رگرسیون با استفاده از روش پنل دیتای ایستا و پویا بر روی نمومه ای شامل 61 شرکت عضو بورس و اوراق بهادار طی سال های 1380- 1389 انجام شد. برای برآورد مدل ها، از روش های ای گارچ ، ام گارچ و حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاکی از ارتباط برخی متغیرهای کلان و اطلاعات حسابدا...
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...
توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان، اهمیت برآورد معیارهای اندازهگیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیشازپیش ضروری میسازد.در این مقاله سعی بر آن است، دقت پیشبینی مدلهای مختلف شبیهسازی تاریخی در ارزیابی ارزشدرمعرضریسک و ریزشموردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدلهای مورداستفاده، شبیهسازی تاریخی، شبیهسازی تاریخی بازت...
یکی از ویژگیهای بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی میباشد. بیثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بیثباتی در فضای اقتصاد کلان میتواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بیثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران میباشد. برای این منظور ابتدا بیثباتی درآمدهای نفتی با استفاده ...
در این مقاله به معرفی توزیع وایبل کوماراسوامی و بیان برخی از ویژگیهای این توزیع میپردازیم. این توزیع یک مدل کاملاً منعطف در تحلیل دادههای مثبت است. توزیع وایبل کوماراسوامی شامل زیرمدلهای خاص از جمله توزیعهای وایبل نمایی شده، رایلی نمایی شده، نمایی نمایی شده، وایبل و همچنین توزیع جدید نمایی کوماراسوامی است. عبارات صریح برای گشتاورها، تابع مولد گشتاورها و همچنین نتایجی از شبیهسازی بر ...
مقایسه کارایی مدل های خانواده garch در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران
از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده garch در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده garch به مدل سازی ریسک...
اقتصاد کشورهای صادرکنندة نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی میتواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسانها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (opec) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (full-vech) و دادههای روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در ا...
توزیع پواسون-بتا نمایی (PBE) بهعنوان تعمیم جدیدی از توزیع پواسون آمیخته با آمیختن توزیعهای پواسون و بتا نمایی (BE) بهدست آورده شده است. براورد پارامترها با استفاده از روشهای براوردگرهای گشتاوری و بیشینهی درستنمایی مورد بررسی قرار گرفته است. سازگاری پارامترهای مدل جدید را با استفاده از مطالعهی شبیهسازی نشان میدهیم. مثالهایی برای برازش توزیع پواسون-بتا نمایی به دادههای واقعی ارایه و م...
کارایی بازار یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی در دهههای اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان میکند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس میشود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیشبینی قیمتها وجود ندارد. مهمترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید