با توجه به تأثیر گسترده­ی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه­ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره­ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل egarch(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل­های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی تأثیر این شاخص بر رشد ...

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی‌های بازارهای مالی، هنوز پیش‌بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده‌ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل‌های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می‌شود و اساس عملکرد این‌گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل‌سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات...

پرش هیدرولیکی مستغرق تحت تأثیر بلوک‌های میانی حوضچه‌ی آرامش، به‌صورت دو نوع رژیم اتفاق می‌افتد ۱. جریان منحرف‌شده به سطح یا رژیم D‌S‌J؛ و ۲. به‌صورت جت دیواره‌یی دوباره متصل‌شونده یا رژیم R‌W‌J. نوشتار حاضر به بررسی تأثیر پارامترهای فاصله‌ی بلوک‌ها از دریچه، ارتفاع بلوک‌ها، و شکل بلوک‌ها بر روی طول پرش هیدرولیکی پرداخته است. بدین منظور از نرم‌افزار فلوئنت برای شبیه‌سازی استفاده و در مجموع ۲۰ مد...

پیش­بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست­گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می­شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه­گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل­سازی شد. در این...

حرکت مولکولهای dna از میان یک آرایه شش وجهی از ستونهای ریز تحت میدان الکتریکی یکنواخت به عنوان یک فرآیند فوکر-پلانک که متاثر از مدل سدآنتروپی نیز هست به وسیله کامپیوتر شبیه سازی شد و معادله فوکر-پلانک حاکم بر رفتار آنها به روش شبیه سازی عددی دینامیک براونی، با روش اولر حل شد. میانگین زمانی سرعت، واریانس و میانگین < x2 > در یک زمان معین، برای مولکولهای مختلف dna در شرایط مختلف محاسبه و با نتایج ...

یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیۀ رفتاری آن است که چگونه می­توان یک مدل تحقیق­پذیر را برای توضیح فرآیند شکل­گیری حباب قیمتی فرمول­سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیۀ اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک­بین این سؤال مطرح می­شود که آیا وجود حباب عقلایی می­تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله­گران اختلال­زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آماره...

در این پژوهش  با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بین­المللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق­ شوک‌های بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده­های ماهیانه سال­های 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشته­ی کسری راه­گزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدل‌سازی جامع ویژگی­های واریانس ناهمسان، ا...

از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تأکید بر رابطه رشد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی د...

گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 90-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، وجود سه وضعیت یا ر...

-در این مقا له یک متدولوژی برای مدل¬سازی آغازش اسلاگ و همچنین رشد آن در کانال¬-های افقی و مایل ارائه شده است. مبنای این مدل¬سازی، حل عددی معادلات مدل دو سیالی هیپربولیک بوسیله یکی از روش¬های عددی تسخیر شاک مرتبه بالا می باشد. مزیت این روش این است که رشد و تشکیل رژیم اسلاگ از رژیم لایه¬ای را به صورت اتوماتیک و به عنوان خروجی از حل معادلات دیفرانسیل میدان مدل می کند. به منظور صحت سنجی کد کامپیوتر...