فرایند حافظه کوتاه مدت با در برداشتن شکست ساختاری در میانگین، ممکن است به علت کاهش هیپربولیکی تابع خودهمبستگی یا دیگر خصوصیات، فرایند انباشته کسری را به تصویر کشد. در پژوهش حاضر به بررسی وجود احتمالی این امر با آزمون های نیمه پارامتریک و پارامتریک حافظه بلندمدت و تشخیص و تعیین نقاط زمانی شکست توسط آزمون های ols مبنی بر supf ،cusum و بای و پرون (1998 ،2003) پرداخته شده است. نتایج مشاهده شده حاکی...

در این پایان نامه برآوردگر نیمه پارامتری از خانواده برآوردگرهای لگاریتم دوره نگار رگرسیون (gph) برای برآورد پارامتر تفاضل گیری کسری در مدل اتورگرسیو میانگین متحرک جمعی کسری (arfima) که در برابر نقاط دورافتاده جمع پذیر استوار می باشد، معرفی می کنیم. شیوه یافتن این برآوردگر مبتنی بر برآوردگر استواری از تابع اتوکواریانس ام آ وای و جنتون (2000) می باشد که برای بدست آوردن یک دوره نگار استوار شده مور...

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی...

برآورد شاخص جریان پایه، همواره یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژی بوده و اطلاع از میزان آن نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع آب دارد. فرایند جداسازی جریان پایه، اغلب با استفاده از داده‌های جریان روزانه انجام می‌شود. عدم پوشش کامل سری زمانی داده‌های روزانه برای کل کشور محدودیت‌هایی را برای برآورد جریان پایه و شاخص مربوطه ایجاد می‌کند. در این تحقیق، شاخص جریان پایه با استفاده از جریان روزانه و ماهیانه،...

پایداری مالی دولت اشاره به جریان درآمدها و هزینه‌های دولت دارد. مطابق با تئوری پولی سطح قیمت (MTPL) و تئوری مالی سطح قیمت (FTPL) می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت بدهی مالی دولت و تأمین مالی پولی آن می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی پایداری مالی در کسری بودجه دولت می‌باشد. به منظور بررسی این رابطه به دلیل پویایی‌های مدل از رویکرد مدل‌های هم‌انباشتگی پویا و روش حداقل مرب...

  در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، ...

این نوشتار در زمینه تعیین اندازه انباشته بهینه در سیستمهای تولیدی چند مرحله ای تدوین شده است . در فصل اول، تعیین اندازه انباشته بهینه در یک سیست تولیدی دو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که اندازه انباشته در مرحله اول مضرب صحیحی از اندازه انباشته در مرحله دوم می باشد. سپس مدل توسع یافته و فرض شده است که انباشته تولیدی خود به تعدادی دسته فرعی تقسیم شود و اندازه این دسته های فرعی م...

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فر...

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می‌کند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است.حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است ک...