این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره­های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، از داده های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود ...

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف sw-garch ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت...

در این تحقیق کامپوزیتی از پلی¬آنیلین /نانوآلومینا panبه روش شیمیایی و الکترو شیمیایی سنتز شد. به این صورت که برای تهیه فیلم پلی¬آنیلین، مونومر آنیلین در اتانول با نانو¬آلومینیوم¬اکسید دیسپرس شد. آنالیزsem نشان داد که نانو آلومینیوم اکسید با ابعاد مختلف درون آن وجود دارد. خصوصیات زنجیره ای pan با استفاده از روش پتانسیل چرخه¬ای مورد مطالعه قرار گرفت. جذب سرب، کادمیم، نیکل، مس، کبالت و روی در محلو...

مدل­سازی چندمکانی بارش یکی از زمینه­های مهم در علوم طبیعی است و مدل­های مختلف آماری برای این مهم توسعه یافته­اند که نگرشی فضایی به مدل­سازی و شبیه­سازی بارش روزانه دارند. مدل مارکف پنهان یکی از انواع مدل­های چندمکانی بارش روزانه است که علاوه بر شبیه­سازی بارش روزانه، به بررسی توزیع فضایی و زمانی الگوهای وقوع بارش نیز می­پردازد. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل مارکف پنهان، اقدام به مدل­سازی بارش ...

در این رساله پس از معرفی زنجیرهای مارکف فازی بر اساس اندازه احتمال فازی و اندازه امکان و بررسی رفتار آن ها بر اساس عملگرهای ماکزیمم-مینیمم، مشاهده شد که این زنجیرها اغلب رفتار دوره ای دارند. سپس با استفاده از دنباله های شبه تصادفی هالتون رفتار آن ها را بهبود داده و زنجیرهای مارکف فازی ارگودیک را در کاربردها مورد بررسی قرار دادیم.

در بررسی سری های زمانی مربوط به بازارهای مختلف اعم از دارایی های مالی و کالا، به سری های زمانی برمی خوریم که مربوط به مشاهدات دارای جهش و پرش های ناگهانی بوده و در دارایی های خاصی رخ می دهد. وجود این گونه داده ها باعث پیچیدگی های تخمین مدل شده و نیازمند روش های تخمین مناسبی است. این گونه سری های زمانی در قالب مدل های مارکف رژیم متغیر و یا به صورت مدل های پنهان مارکف بیان می شوند. مدل مارکف رژیم...

زنجیرهای مارکف در زمینه های مختلف علمی برای تحلیل داده های دنباله ای به کار می روند. در این پایان نامه با مفاهیم الگوهای مارکف، الگوهای مارکف پنهان و نظریه اطلاع آشنا شده و نشان می دهیم چگونه می توان زنجیرهای مارکف از مرتبه k (برای k دلخواه) را برای داده های متناهی با استفاده از روش های بیزی در برآورد پارامترها و انتخاب مرتبه الگو مورد استفاده قرار داد. با به کارگیری روش هایی از نظریه اطلاع، آن...

مدلهای مارکوف پنهان، رابطه بین دو فرایند تصادفی را بیان می کنند: یکی فرایند مشاهده شده و دیگری فرایند پنهان که قابل دیدن نیست، ولی با استفاده از مجموعه فرایندهای تصادفی که دنباله مشاهدات را تولید می کنند، قابل تشخیص است. این مدلها به دو دلیل استفاده می شوند: دلیل اول این است که بتوان در مورد یک فرایند مشاهده نشده، براساس فرایند مشاهده شده، استنباط و یا پیش بینی ارایه نمود. دلیل دوم این است که ت...