هر سرمایه­ گذاری در صدد حداکثر سازی تابع مطلوبیت سرمایه­ گذاری خود در بازار سرمایه از طریق  انتخاب ترکیب سبد سرمایه­ گذاری بهینه می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که  با مقایسه یک رویکرد جدید در بهینه ­سازی پرتفوی براساس نظریه ارزش فرین با مدل  میانگین – واریانس مارکویتز  مشخص نمایم کدامیک از این دو  روش در انتخاب یک پرتفوی کارآ موفق­تر است.  قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1392  تا پایان سال...

یکی از پیشرفت های بزرگی که در حوزه ی سرمایه گذاری در سال های میانی قرن 20میلادی در بازار سرمایه رخ داد تشخیص این نکته بود که یک پرتفوی که از چندین سهام با بازده و ریسک خوب تشکیل شده لزوما پرتفوی بهینه نیست و در تشکیل سبد دارایی باید ارتباط بین دارایی ها نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا مدل های مختلفی برای بهینه سازی پرتفوی مطرح گردید. در این میان یکی از پارامترهای اصلی در تشکیل سبد اوراق بهادار روش...

در سیستم هایی که فعالیت مستمر آن ها در شرایط بهینه حائز اهمیت می باشد و باید قابلیت اطمینان در حداکثر مقدار ممکن حفظ شود، نیاز به انتخاب صحیح مجموعه ای ذخیره است تا احتمال توقف و همچنین افت کیفی سیستم در حداقل مقدار ممکن قرار گیرد. با توجه به اینکه انتخاب مجموعه ذخیره باید قبل از شروع فعالیت سیستم انجام شود و همچنین محدودیت هایی از جمله بودجه، فضا و زمان برای انتخاب داریم، مساله انتخاب مجموعه ذ...

در این مقاله با استفاده از کنترل فازی نوع 2 بهینه شده با الگوریتم زنبور عسل موقعیت عملگری از جنس آلیاژ حافظه دار کنترل می گردد. در ابتدا با استفاده از محیط سیمولینک نرم افزار متلب معادلات حاکم بر رفتار غیر خطی یک محرک از جنس آلیاژ حافظه دار، شبیه سازی شد. سپس به منظور مقایسه عملکرد کنترل فازی نوع 2 بهینه شده با  سیستم های کنترلی دیگر، موقعیت بازوی ربات با یک کنترل فازی نوع 1 و کنترل pid بهینه ش...

مساله سرمایه گذاری یک مساله انتخاب می باشد، که در طی آن باید موقعیت های مناسب سرمایه گذاری تعیین شده و میزان تخصیص بهینه سرمایه به هر کدام از موقعیت ها در قالب سبد سرمایه گذاری (پرتفو) به دست آید . در بهینه سازی پرتفو، مساله اصلی انتخاب دارایی ها و اوراق بهاداری است، که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد. پرتفوی به منظور کاهش ریسک و به صورتی انتخاب می شود تا در شرایط عادی احتمال کاهش بازده ...

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته...

بهینه سازی پرتفو و تخصیص ثروت بین دارایی‌های مختلف از جمله مهمترین مسائل در سرمایه گذاری بحساب می‌آید. یکی از راه‌های کسب بازدهی فراتر از بازدهی بازار، سرمایه گذاری در دارایی‌هایی است که دارای ویژگی‌های مشابه به هم هستند. ویژگی‌هایی که باعث ایجاد تمایز و برتری آنها‌نسبت به سایر دارایی‌ها‌از نظر عملکرد و کسب بازدهی می‌شود. به این ویژگی‌های مشترک در اصطلاح سبک گفته می‌شود. در این مطالعه سعی شده ا...

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته...

پیاده سازی یک کنترل کننده PID فازی کسری بر روی یک موتور DC در این مقاله مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. یک کنترل کننده PID فازی مرتبه کسری یک کنترل کننده PID است که دارای ضرایب مشتقی و انتگرالی غیرصحیح است که برای مواجهه با عدم قطعیتها به صورت فازی هم عمل می کند. استراتژی طراحی این کنترل کننده شامل تعیین پنج ضریب می باشد. این مقاله از الگوریتم های هوش جمعی کلونی زنبور مصنوعی و بهینه سازی گر...

1-مقدمه ارزش در معرض ریسک(value at risk(var)) یک معیار بسیار محبوب در بین سنجه های مختلف ریسک است بدلیل اینکه به آسانی قابل درک بوده و مفهوم آن مقدار پولی است که که با یک احتمال مشخص و در زمان معین احتمال از دست دادن آن وجود دارد.جوریون(2000) مطالعات متعددی بر روی این شاخص ریسک سنجی انجام داده است. در این پژوهش ، با استفاده از سریهای زمانی فازی و مدل garch، ارزش در معرض ریسک(var) برای پرتفوی...