یکی از مهمترین عوامل کلیدی بقای سازمان های صنعتی در اقتصاد امروز، تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت پایین می باشد. احتیاج به رقابت در قیمت و کیفیت باعث شده است، تا فعالیت های قبل از ساخت و حین ساخت به دلیل تأثیر قابل توجهی که در هزینه ی کل یک محصول دارند، مورد توجه زیادی قرار بگیرند. حفظ دستاورد های مرحله ی بهینه سازی قبل از ساخت در مرحله ی حین ساخت توسط فنون آماری به نام نمودار های کنترل در ...

طرح پارامتری استوار یک روش آماری ست که برای بهینه سازی (کاهش یک یا هر دو مولفه ی هزینه ی کل) سامانه های تصادفی به کار گرفته می شود. هدف طرح پارامتری استوار انتخاب سطح های از عامل های قابل کنترل در سامانه است که مشخصه (ها)ی کیفیت سامانه مورد مطالعه را تحت شرایط گشترده ای از محیط ساخت و به کارگیری و با مینیمم سرمایه گذاری در عامل های تولید بهینه کند. برای بهینه کردن یک سامانه روش های زیادی وجود د...

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می‌یابد. این تحلیل براساس مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می‌کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی‌که این واریانس به‌عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به‌عنوان شاهدی بر این‌که نااطمینانی ...

شناسایی نقاط پرت به عنوان نقاط مورد علاقه در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی و نقاط تأثیرگذار بر روش های کلاسیک آماری از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه در ابعاد بزرگ که حضور این نقاط شانس بیشتری دارند و تشخیص آن ها به کمک معیارهای ساده آماری امکان پذیر نیست. استفاده از روش های استوار به منظور ارائه نتایج واقعی از برآوردگرهای پارامتر مکان و مقیاس با تأثیر پذیری بسیار اندک نسبت به نقاط پرت در ا...

یکی از روشهای بهبود کیفیت تولید، شناسایی اثرات پراکندگی در مرحله ی آزمایش است. در طرحهای عاملی، عاملهایی که روی متغیر پاسخ اثر تغییر پذیری می گذارند، به عنوان عاملهایی با اثر پراکندگی معرفی می شوند. برای شناسایی اثرات پراکندگی در طرحهای عاملی، از روشهای مختلفی استفاده میشود که توسط محققین ارائه و در ادبیات موضوع موجود است. این روشها برای طرحهای عاملی با تکرار و بدون تکرار مطرح گردیده اند. در ای...

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این که نااطمینانی ...

یکی از محدودیت‎های انواع داده ها از جمله داده های پانلی وجود خطای اندازه گیری است. در تحلیل رگرسیون، برحسب عادت مسأله خطای اندازه گیری نادیده گرفته می شود. در حالی که اگر چنین مشکلی در متغیرهای توضیحی وجود داشته باشد، فرض اساسی مدل رگرسیون خطی کلاسیک مبنی برعدم وجود همبستگی بین متغیر توضیحی و خطای مدل نقض می شود و در نتیجه برآوردگرهای حداقل مربعات اریب و ناسازگار خواهند شد. جهت تعدیل خطای اندا...

خانواده ای از مفصل ها تحت عنوان مفصل های مقدار فرین معرفی شده و برخی از ویژگی های آن بیان می شود.خانواده مفصل های مقدار فرین توسط مولدی مناسب که تابع وابستگی پیکند نام دارد، تولید می شود و بسیاری از ویژگی های این خانواده توسط تابع وابستگی پیکند بیان می گردد‎.‎ برآوردگرهای مختلف تابع وابستگی پیکند همراه با ویژگی ها و رفتار حدی آن ها عنوان شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. برمبنای برآوردگرهای معرف...