پیش­بینی کوتاه مدت بار در بازار برق اهمیت زیادی دارد. از طرفی عوامل مهم تأثیرگذار بر پیش­بینی کوتاه مدت بار به ویژگی­های بار الکتریکی و آب و هوایی هر منطقه بستگی دارد، بنابراین با استفاده از داده­های واقعی استان چهارمحال و بختیاری-شامل بار و دما- به پیش­بینی کوتاه مدت بار الکتریکی استان پرداخته­ایم. بدین منظور با استفاده از چهار روش مختلف شبکه عصبی پرسپترون (MLp < /strong>)، مجمعی از شبکه عصبی ...

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بین...

در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت ها در جستجوی روش های جدیدی برای آگاه ساختن مردم از محصولات خود و بهبود نام تجاریخود هستند. آنها جهت رسیدن به این مقصود از روش های بازاریابی متنوعی برای جذب بیشتر مشتریان استفاده می کنند. یکی از مؤثرترین این روش ها که بر پایه ارتباطات میان افراد شکل گرفته است، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی است. در سال های اخیر با افزایش کاربران اینترنت در ایران فر...

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بین...

در تحقیق حاضر،توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ(1993)،ارزش گذاری دارایی هایی سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است. متغیرهای مدل فاما وفرنچ عبارتند از بازده مازاد بازار،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتقوی سهام دوره زمانی 5 ساله از ابتدای 1385 تا...

پیش‌بینی بازارهای مالی یکی از سرفصل‌های مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش‌بینی از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. در این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، مدل ARMA-EGARCH و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش­بینی یک دوره­ای قیمت سهام در بازارهای ایران و آمریکا استفاده شده است. ابتدا به کمک تبدیل موجک سری زمانی را به چند سری جزئی و...

در بازار پویای امروز دوره بازاریابی تولیدگرا و محصول گرا رو به پایان می باشد و تولید کنندگان دیگر قادر نیستند که تولیدات و محصولات خود را بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان به آنها بفروشند. پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و ورود اینترنت و دیگر رسانه ها باعث افزایش آگاهی مصرف کنندگان و در نتیجه افزای سطح توقعات آنها شده است. به موازات این تحولات، افزایش رقابت در بازار نیز عرصه را بر تولید کنندگان...

سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی باشند.      در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (tepix) در دوره زمانی ابتدای سال 1377 تا پایان 1382 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آ...

آگاهی از وضعیت مالی شرکت های بازار سرمایه همیشه یکی از دغدغه های سهامداران و تحلیلگران اقتصادی است؛ از این رو تحلیل گران و محقیق بازار های مالی همیشه به دنبال روش هایی برای پیش بینی شرایط آتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه بودند. تحقیق پیش رو نیز به دنبال ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. در این تحقیق از نسبت های مالی...

پژوهش حاضر به مقایسه مدلهای شبکه عصبی و سری­زمانی در پیش­بینی قیمت شاخص سهام   می­پردازد. بدین جهت سه مدل از شبکه­های عصبی(پروسپترونی چند لایه ،پایه­ای شعاعی و رگرسیونی) و یک مدل از مدل­های سری­زمانی (باکس- جنکینز) مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران در بازه زمانی ابتدای فروردین 1384 تا انتهای اسفند 1388 به عنوان جامعه ­آماری انتخاب شده است. به منظور داشتن معیاری برای ...