مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای یکی از مدل‎های متداول در برآورد نرخ بازده مورد انتظار است. از آن‎جا که در مدل capm استاندارد رابطه بین بازده سهام و بازده بازار خطی فرض می‎شود، در محیط غیرخطی تخمین ضریب بتا ناسازگار و دارای اریب خواهد بود. در این پژوهش سعی شده در بازه زمانی 1385 تا 1394 قدرت پیش‎بینی مدل های capm غیرخطی و مدل capm استاندارد در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شود. برای تخمین مدل غی...

انرژی و انرژی لاپلاسین (بدون علامت) کمیت هایی هستند که به ترتیب برحسب مقادیر ویژه و مقادیر ویژه لاپلاسین )بدون علامت ( تعریف می شوند. مقادیر ویژه و مقادیر ویژه لاپلاسین )بدون علامت) گراف g که همان مقادیر ویژه ماتریس مجاورت و ماتریس لاپلاسین (بدون علامت) هستند، اهمیت زیادی در مطالعه ویژگی های گراف دارند. در این پایان نامه سعی بر این است که برخی از کران های انرژی لاپلاسین و لاپلاسین بدون علامت ...

براورد تابع چگالی یک موضوع مهم در استنباط آماری محسوب می شود. به ویژه زمانی که وضعیت داده ها به دلیل پراکنش آن ها دقیقا مشخص نباشد‏، از دیدگاه ناپارامتری مطالعه داده ها انجام می گیرد. این مسئله در دو بعد فراوانی گرا و بیزی مورد مطالعه قرار می گیرد. از آن جایی که در تمامی روش ها‏، از جمله روش براوردگر هسته از مفهومی به نام هموارسازی استفاده می شود‏، لذا یافتن شاخص هموارساز یا پهنای ‏نوار موضوع م...

دگرریختی فعال گستره مختاران( خاور ایران) با راندگی های کور پایانه ای گسل راستالغز اسماعیل آباد و سامانه گسلی راستالغز گیو- مختاران شناخته می شود که در جنوب کوهستان باقران با روند شمال باختر پراکنده شده اند. توزیع مکانی رو مرکز زمین لرزه ها در نمودار گل سرخی منتج شده از تحلیل فرای فعالیت سامانه چین گیو و نیز وجود روندهای خاوری- باختری را تایید می کند. مقایسه نقشه های بعد برخالی گسلهای فعال و رو ...

همه جا بجز مواردی محدود، حلقه ها مجهز به 1 و مدول های یکانی فرض می شوند. حلقه ی چندجمله ای ها (سری های توانی) با متغیر روی حلقه ی با نمایش داده می شود. برای درونریختی از حلقه ی با و حلقه های اریب ‎(چپ)‎ و سری های توانی اریب ‎(چپ)‎ می باشند با این شط که برای هر . حلقه ی آرمنداریز (از نوع سری توانی) گفته می شود هرگاه در آنگاه برای هر و ، . این دو مفهوم به طور وسیع مطالعه می شوند. در این پایان ن...

در این رساله برآورد ناپارامتری توابع آماری به روش موجکها و بر اساس دو نوع خاص از مشاهدات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش اول، برآورد موجکی توابع آماری براساسمشاهدات سانسور از راست معرفی گردیده و سپسسرعت همگرایی این برآوردگرها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، بحث برآورد موجکی توابع آماری بر اساس مشاهدات اریب مطرح گردیده و سرعت همگرایی این برآوردگرها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادا...

در این پایان نامه ثابت می شود که جبر فوریه یک گروه موضعا فشرده میانگین پذیر است اگر و تنها اگر آن گروه دارای یک زیر گروه آبلی با شاخص متناهی باشد. همچنین جبر فوریه اشتلیس آن میانگین پذیر است اگر و تنها اگر آن گروه دارای یک زیر گروه آبلی فشرده با شاخص متناهی باشد. در مورد میانگین پذیری ضعیف بیان می کنیم که جبر فوریه یک گروه موضعا فشرده زمانی میانگین پذیر ضعیف است که مولفه عضو همانی آن گروه آبلی ...