ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری‏های امور مالی می‏باشد، نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا می‏نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده‏اند روز به روز تکامل می‏یابند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش‏های شبه مونت کارلو ( با استفاده از دنباله سُبُل)، اختیار معاملات آسیایی و اروپایی در دو حالت خرید و فروش قیمت‏گذاری ...

خریداران ایرانی غالبا تجربیات و اطلاعات مثبت و منفی خرید را با انجام تبلیغات شفاهی در اختیار سایرین قرار می‌دهند، که این امر برای بازاریان مشکلات و فرصت‌هایی ایجاد می‌کند. خبرگی قیمت که به معنی رفتارهای جستجو و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد قیمت کالاها توسط مصرف کنندگان است، غالبا به عنوان بعد منفی قیمت در نظر گرفته می‌شود. هدف از انجام این تحقیق، معرفی متغیر خبرگی قیمت به عنوان نتیجه ادراکا...

هدف از تحقیق حاضر، تأثیرگذاری تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی روی وفاداری هواداران به محصولات تبلیغ‌شده توسط وی و تمایل به خرید آن‌ها از آن محصول است. بدین منظور از پرسش‌نامه‌های استاندارد تصویر برند ورزشکاران(ارای و همکاران،2013)، تمایل به خرید(دیالو،2012)و(کاترین ومییر،2010) و وفاداری به برند هواداران(کارول و آهوویا،2006)و(بنت و رندل تیلی،2002) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد...

انقلاب ایران در سال 1357، از همان ابتدا چارچوب دینی حاکم بر خود را نشان داد و همواره تلاش کرد این چارچوب در اذهان عمومی زنده نگاه داشته شود. در این میان، حمایت بی‎حد و حصر دولت آمریکا از رژیم اسرائیل، به نمادی از خصومت آمریکایی‌ها با ایرانیان مسلمان تبدیل شد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیر مستقل اعتقادات دینی بر تمایل به خرید محصولات کشوری متخاصم از طریق متغیرهای میانجی خصومت و ملی‌گرایی مص...

طرح کرانک نیکلسون یک روش متداول استفاده شده در قیمت گذاری عددی قراردادهای مالی در یک قالب بلک-شولز می باشد. هدف ما در این پایان نامه استفاده از طرح های فشرده مرتبه بالا برای قیمت گذاری اختیار معاملات تحت مدل بلک-شولز است. معادله بلک-شولز می تواند به معادله گرما تبدیل شود. نشان می دهیم که برای معادله گرما با شرایط اولیه هموار، طرح های فشرده مرتبه بالا همگرایی مرتبه 4 را می دهد ولی اگر شرایط بازد...

در این تحقیق روشی برای قیمت گذاری اختیار معاملات، تحت فرآیند لوی با اعمال پیش از موعد براساس روش تبدیل فوریه سریع ارائه می گردد. ابتدا با مروری کلی بر تاریخچه روش های تبدیل و انتگرال گیری مربعی در قیمت گذاری اختیار معاملات شروع می شود و با یک نوآوری، یک روش پیچش برای قیمت گذاری اختیارها ی پیش از موعد ارائه می گردد که تنها نیاز به دانستن تابع مشخصه مدل دارد، به طوری که این مدل در محدوده وسیعی از...

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) نمونه‏‏ ای خاص از قرارداد اختیار است، که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سرتاسر بازه ی زمانی از قبل تعیین شده می باشد. این اختیارات از نمونه های اصلی اختیارات نامتعارف هستند و در بازارهای مالی بسیار مشهورند. یکی از مزایای اختیارات آسیایی این است که می توانند میزان ریسک دستکاری های قیمت را در سررسید و در بازار مالی کاهش دهند. یکی دیگر از مزایای ای...

سایش چرخ همواره یکی از مشکلات گریز ناپذیر صنعت ریلی بوده است. جدا از روشهایی که باید برای کاهش سایش اعمال شوند، برنامه ریزی برای تراش، تعویض و خرید بموقع چرخها از اهمیت خاصی بر خوردار است. در این مقاله روشی برای تعیین پیش بینی رفتار سایشی چرخ ارایه می شود که از طریق آن می توان مدیریتی بهینه بر سیستم تعمیراتی چرخ حاکم کرد و زمان رسیدن چرخ به حد تراش از قبل پیش بینی شده و نسبت به انجام عملیاتی ما...

هدف این مقاله، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران بر اساس مدل " بلک - شولز" وشناسایی استراتژی های سودآور قراردادهای اختیارمعامله می باشد. برای این منظور، قیمت های تئوریک اختیار معامله با روش" بلک - شولز"، در بازه زمانی دی‌ماه 1395 تا شهریورماه 1396 هم برای قراردادهای اختیار معامله خریدوهم قراردادهای اختیار معامله فروش سکه طلابه تفکیک هرسررسید محاسبه وباقیمت باز...

تئوری قیمت‌گذاری بلک‌شولز، یکی از شیوه‌های مهم ارزش‌گذاری اوراق‌ اختیار معامله می‌باشد. این معادله جهت قیمت‌گذاریِ انواع اختیار‌های خرید و فروش اروپائى استفاده می‌شود. در این مقاله با تمرکز بر معادله‌ی شرودینگرگونه اصلیِ بلک‌شولز و حل این معادله با روش نیکی‌وورو - اوواروف، روشی متفاوت و جدید برای اثبات و بهبود معادله‌ی بلک‌شولز ارزیابی گردید. در ادامه، ضمن بررسی امکان بهبود معادله بلک‌شولز با این...