حسن حکیمیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران
[ 1 ] - بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو
سیستم معاملات الگوریتمی، نوعی سیستم معاملاتی است که با بهره گیری از مدلهای بسیار پیشرفته برای تصمیم گیریهای معاملاتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم "معاملات زوجی" نیز نوعی از این سیستم ها می‌باشد. سیستم معاملات زوجی یکی از قدیمی ترین سیستم های معاملات الگوریتمی است که کارآیی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش هایی که تا کنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبا...
[ 2 ] - بررسی تأثیر بلند مدت بازده بازارهای موازی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی محسوب می‌شود. تلاطم‌های یک بازار می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی...
[ 3 ] - بهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران
هدف: معاملات زوجی از معروفترین و قدیمیترین سیستمهای معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهشهایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهمترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سالهای اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفت...
[ 4 ] - کاربرد الگوریتم پیچش زمانی پویا و ضرایب همبستگی در خوشه‌بندی سری‌های زمانی به منظور تشکیل پرتفوی مبتنی بر شاخص
ردیابی شاخص که به عنوان یکی از روش‌های مدیریت غیرفعال سرمایه‌گذاری شناخته شده است، به دنبال تشکیل پرتفوی، به‌گونه‌ای است که در طول زمان با کمترین میزان خطا، بازده‌ای نزدیک به شاخص داشته باشد. در این پژوهش به بررسی کاربرد یک مدل برنامه‌ریزی صفر و یک در خوشه‌بندی سری‌های زمانی به‌منظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص پرداخته شده است. به‌منظور اجرای فرآیند خوشه‌بندی، معیار‌های متنوع سنجش شباهت سری‌های ز...
نویسندگان همکار