مهدیه دشتی

[ 1 ] - آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT)

با وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، توجه به زیان‌های حدی اهمیت یافته است. زیان‌های حدی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار نامطلوب باشد و از آنجا که احتمال وقوع این زیان‌های غیرمعمول ناچیز نیست، سرمایه‌گذاران نگران دنباله‌های حدی توزیع بازدهی هستند. هدف پژوهش حاضر آن است که با بهره‌گیری از نظریه ارزش حدی (EVT) که برای توضیح حوادث غیرمعمول طراحی‌شده، مقدار ریسک نامطلوب حدی (EDR) محاسبه‌شده و ا...