زهره هوشنگی

[ 1 ] - تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه‌مدت اسناد خزانه اسلامی

در این پژوهش، نرخ سود کوتاه مدت با استفاده از مدل‌های تعادلی تک عاملی مدل‌سازی شده و عملکرد این مدل­ها  با یکدیگر مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات روزانه بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی طی سال‌های 1394 و 1395، پارامترهای مدل‌های مورد بررسی با کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته تخمین زده شده است. سپس با مقایسه توان برازش مدل‌های تخمینی، مشخص گردید عملکرد مدل CKLS و برنان-شوارتز بهت...