عبدالساده نیسی
دانشیار گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
[ 1 ] - یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR
هدف اصلی این مقاله تعیین قیمت اختیار فروش آمریکایی میباشد هنگامی که نرخ بهره خود از یک فرایند تصادفی تبعیت می‌کند. بدین منظور، ابتدا مدل دارایی پایه را به مدل نرخ بهره تصادفی کاکس-اینگرسول-راس[i] (CIR) توسعه می‌دهیم. سپس، مسئله قیمت‌گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR، را به صورت یک مسئله مکمل خطی[ii] (LCP) دو بعدی فرمول بندی می‌کنیم. برای حل این LCP دو بعدی روش تجزیه مولفه‌ای ...
[ 2 ] - تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی‌پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان
برآورد ارزش اختیار در مدلهای تلاطم تصادفی یکی از مهمترین جستارها در علوم مالی میباشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهش‌های فراوانی انجام گرفتهاست. اما در بسیاری از این پژوهش‌ها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشارهای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معاملهها بکار رفتهاند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدلهای هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] میخواهیم با کمک رهیافت ت...
[ 3 ] - محاسبه و تحلیل ریسک اعتباری بخشهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن)
دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی‌شک دهه‌ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می‌شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می‌شد و بانک‌های مختلف در بالا بردن سود سپرده‌ها رقابت می‌کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی‌سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخشهای حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می‌بردند. تعریف ما ...
[ 4 ] - تحلیل پویایی‌های ذخایر تجاری نفت خام با توجه به شوک‌های ساختاری و ثمرات رفاهی
ذخایر تجاری نفت خام یکی از مؤلفه‌های اساسی از مجموعه‌ی درهم‌پیچیده‌ی بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی‌سابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوک‌های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تأثیر شوک‌های ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری...
[ 5 ] - Numerical Solution of Fractional Black Scholes Equation Based on Radial Basis Functions Method
Options pricing have an important role in risk control and risk management. Pricing discussion requires modelling process, solving methods and implementing the model by real data in a given market. In this paper we show a model for underlying asset based on fractional stochastic models which is a particular type of behavior of stochastic assets changing. In addition a numerical method based on ...
[ 6 ] - مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران
افزایش خسارت‌های اقتصادی ناشی از وقایع طبیعی طی سال‌های اخیر، یکی از بزرگتر‌ین چالش‌های پیش روی صنعت بیمه و پژوهشگران برای یافتن ابزارهای نوین مالی جهت انتقال ریسک فجایع و کاهش زیان‌های اقتصادی میباشد. در این مقاله مدلی برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه با نوسان خسارت ثابت جهت کاهش ریسک شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی در ایران ارائه می شود، طرح تحقیق گذشتهنگر و تحقیق کاربردی است، روش گردآوری داد‌ها کتاب...
[ 7 ] - مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی
هدف: هدف این پژوهش ارائۀ مدلی، برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه، بر پایۀ مدلهای تصادفی و حل عددی مدل است. روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی، طرح آن گذشتهنگر، جهت‌گیری پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه دادۀ ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین تغ...
نویسندگان همکار