میثم رشیدی رنجیر

[ 1 ] - برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی EVT-CIPRA در بورس اوراق بهادار تهران

توسعه بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانک‌های تجاری باعث گردیده سرمایه‌گذاری در قالب سهام به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌های کسب بازدهی تبدیل گردد که مستلزم پذیرش ریسک است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از مدل استوار کیپرا به استخراج مقادیر باقیمانده‌های بازده لگاریتمی شاخص بورس اوراق بهادار بپردازد و سپس با استفاده از نظریه ارزش فرین مدل ارزش فرین را برای این مقادیر بدست آورد. نظریه ار...