محمدرضا دهقانی احمدآباد
فارغ التحصیل دکتری مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
[ 1 ] - بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز
یکی از اساسیترین اقدامات در مدیریت ریسک، به دست آوردن اطلاعات درست و دقیق از ویژگیهای آماری سریهای زمانی میباشد. در این مقاله، به منظور مدلسازی مانده هفتگی سپرده قرضالحسنه پسانداز در طی آذر سال 1390 تا مرداد 1395، از فرآیندهای تصادفی استفاده شده است. بدین منظور مدلهای حرکت براونی هندسی، انتشار-پرش، کاکس-اینگرسل-راس، و بازگشت به میانگین به کار می‌بریم. همچنین برای بهبود عملکرد، نوسانات ...
[ 2 ] - برآورد سنجه های ریسک زیان نقدینگی در بانکهای تجاری با استفاده از فرآیندهای تصادفی
نقدینگی به مانند شریان اصلی بانکهای تجاری برای بقا و ادامه فعالیت می باشد. از اینرو، اندازه گیری و مدیریت کردن ریسک نقدینگی اهمیت فراوانی دارد که این مهم پس از بحران 2008 دو چندان شده است. این پژوهش با تعریف شاخص نیاز نقدینگی که خود تابعی از تغییرات حجم داراییها و بدهیهای بانک می باشد، به کمی سازی ریسک زیان نقدینگی پرداخته است. هدف اصلی، برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (cV...
نویسندگان همکار