جلیل بیطاری

[ 1 ] - ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حجم مبادلات و ارزش معاملات با بازده سهام در بورس اوراق بهادار و صنایع مختلف بورس طی سال های 85 تا 95 می باشد. برای بررسی این ارتباطات از مدل­های MGJR-GARCH، DCC-GJR-GARCH، BEKK قطری و مدل COPULA استفاده شده است. بین تغییرات حجم معاملات و بازدهی سهام شرکت ها یک ارتباط دو طرفه و مستقیم برقرار است اما رابطه­ی بین ارزش معاملات و بازدهی سهام به صورت یک طرفه است و فقط ا...