مارسل پروکوپچوک
موسسه بازار های مالی، دانشگاه لایبنبز هانوفر، هانوفر، آلمان
[ 1 ] - بررسی کارایی پویا در بازار بورس تهران با استفاده از فیلتر کالمن
سنجش کارایی در بازار های مالی از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران برخوردار است. چرا که در صورت کارا نبودن بازار و وجود حافظه بلند مدت در بازار امکان کسب سود غیر متعارف برای سرمایه گذاران بوجود می آید. روش های سنجش کارایی در حالت ایستا برای بازار های مالی در کشور های در حال توسعه مانند ایران مناسب نیستند چرا که کارایی در بازار های این کشور ها دائما در حال تغییر و تکامل است و برای سنجش کارایی در ...
[ 2 ] - Nonlinear Model Improves Stock Return Out of Sample Forecasting (Case Study: United State Stock Market)
Improving out-of-sample forecasting is one of the main issues in financial research. Previous studies have achieved this objective by increasing the number of input variables or changing the kind of input variables. Changing the forecasting model is another possible approach to improve out-of-sample forecasting. Most researches have focused on linear models, while few have studied nonlinear mod...
نویسندگان همکار