زهرا فرشادفر
گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ,کرمانشاه، ایران.
[ 1 ] - بررسی کارایی پویا در بازار بورس تهران با استفاده از فیلتر کالمن
سنجش کارایی در بازار های مالی از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران برخوردار است. چرا که در صورت کارا نبودن بازار و وجود حافظه بلند مدت در بازار امکان کسب سود غیر متعارف برای سرمایه گذاران بوجود می آید. روش های سنجش کارایی در حالت ایستا برای بازار های مالی در کشور های در حال توسعه مانند ایران مناسب نیستند چرا که کارایی در بازار های این کشور ها دائما در حال تغییر و تکامل است و برای سنجش کارایی در ...
[ 2 ] - Improving Stock Return Forecasting by Deep Learning Algorithm
Improving return forecasting is very important for both investors and researchers in financial markets. In this study we try to aim this object by two new methods. First, instead of using traditional variable, gold prices have been used as predictor and compare the results with Goyal's variables. Second, unlike previous researches new machine learning algorithm called Deep learning (DP) has bee...
نویسندگان همکار