امیر اعظم طراحیان
تحلیلگر سرمایه‌گذاری، کارشناس ارشد رشته مالیه شرکتی، گرایش مدیریت ریسک، دانشگاه سن پترزبورگ، روسیه
[ 1 ] - توسعه مدل سرمایه قانونی بازل در شرایط رکود اقتصادی
این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می‌دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک‌داری ارایه می‌کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می‌دهد و در آن کاپولای گاوسی تک‌عاملی برای مدل‌سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) محاسبه شده است. در این مقاله، به‌منظور مدل...
نویسندگان همکار