باغبان, مهدی

[ 1 ] - استفاده از کاپیولا-CVaR در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و مقایسه تطبیقی آن با روش Mean-CVaR

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه‌گذاری می‌باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت‌های عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری وشرکت‌های سرمایه‌گذاری پرتفوی‌گردانی می‌باشد انتخاب روش مناسب بهینه‌سازی برای این شرکت‌ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساسـی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرما...