الهام بهره ور

[ 1 ] - قیمت‌گذاری اثر شرطی پراکندگی بازده

هدف پژوهش حاضر آزمون قیمت‌گذاری اثر غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی و یا به سخن دیگر، بررسی رابطه شرطی پراکندگی و بازدهی مقطعی سهام در شرایط مختلف بازار اعم از "عادی (غیرشرطی)"، "صعودی و نزولی" و "مقادیر حدی" است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی توان توضیحی پراکندگی بازدهی در شرایط سه...